第六章多重共线性黑白.pptVIP

第六章多重共线性黑白 第一页，共三十三页，2022年，8月28日 多重共线性的概念 多重共线性的后果 多重共线性的检验 案例 第二页，共三十三页，2022年，8月28日 §6.1 多重共线性的概念 对于模型 i=1,2,…,n 其基本假设之一是解释变量是互相独立的。 如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性(Multicollinearity)。 第三页，共三十三页，2022年，8月28日 一般地，产生多重共线性的主要原因有以下三个方面： （1）经济变量相关的共同趋势 时间序列样本：经济繁荣时期，各基本经济变量（收入、消费、投资、价格）都趋于增长；衰退时期，又同时趋于下降。 横截面数据：生产函数中，资本投入与劳动力投入往往出现高度相关情况，大企业二者都大，小企业都小。 第四页，共三十三页，2022年，8月28日 （2）滞后变量的引入 在经济计量模型中，往往需要引入滞后经济变量来反映真实的经济关系。 例如，消费=f(当期收入, 前期收入） 显然，两期收入间有较强的线性相关性。 第五页，共三十三页，2022年，8月28日 由于完全符合理论模型所要求的样本数据较难收集，特定样本可能存在某种程度的多重