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《计量经济学》案例分析 统计学院统计学教研室 2008 年3 月编写/2010 年3 月修订 第 1 章 特殊自变量的计量经济模型 §1 虚拟变量模型 一、 季节调整的虚拟变量方法 1．案例摘自高铁梅《计量经济分析方法与建模》P79 2 ．案例内容 研究季度国民生产总值 GDP 和社会消费品零售总额 RS 之间关系。由图形可以看出，GDP 和 RS 均存在明显的季节性。 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 94 95 96 97 98 99 00 01 02 32,000 28,000 24,000 20,000 16,000 12,000 8,000 95 96 97 98 99 00 01 02 图 1-1 样本观测值(file:logit1) 3 ．季节性时间序列是经济中常见的数据形式，当使用含有季节因素的经济数据进行回归分析时， 可以对数据进行季节高速消除原数据带有的季节性影响，也可以使用虚拟变量描述季节因素， 进而可以同时计算出各个不同季度对经济变量的不同影响。 4 ．在进行虚拟变量设置时，需要提防虚拟变量陷阱，即对于 4 个季度状态，只能设置 3 个虚拟变 量如下： 1,第一季度 1,第二季度 1,第三季度 式 1-1 Q  ，Q  ，Q  1t 0, 其它季度 2t 0, 其它季度 3t 0, 其它季度 5 ．案例分析 （1）模型设置 式 1-2   RS c  GDP  t t t 式 1-3      RS c  Q  Q  Q  GDP  t 1 1t 2 2t 3 3t t t （2 ）参数估计 （3 ）结果解释 （4 ）案例点评 二、 国民收入与城乡居民储蓄关系 1．案例摘自庞皓《计量经济学》P234 2 ．案例内容 3 ． 由散点可以看出，储蓄增量与国民收入之间关系呈现出明显的阶段性，而虚拟变量可以用来进 行分段线性回归。 4 ．在进行分段线性回归时，虚拟变量和转折点设置如下： 1,t为1996年以后 1,t为2000年以后 公式 1-4 D  ，D  1t 0, 其它 2t 0, 其它 公式 1-5 GNI * 66850.5