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专业资料 计量经济学试题一答案 一、判断题（20分） 1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（F） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（F） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 （F） R2 6．判定系数 的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ F） 7．多重共线性是一种随机误差现象。 （F） 8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 （ F） R2 9．在异方差的情况下， OLS估计量误差放大的原因是从属回归的 变大。（ F） R2 10．任何两个计量经济模型的 都是可以比较的。 （ F） 二．简答题（10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 答： 1）经济理论或假说的 陈述 2)收集数据 3）建立数理经济学模型 4）建立经济计量模型 5）模型系数估计和假设检验 6）模型的选择 7）理论假说的 选择 8）经济学应用 2．举例说明如何引进加 法模式和 乘法模式建立虚拟变量模型。 （6分） 答案：设 Y为个人消费支出；X表示可支配收入 ，定义 word 完美格式 专业资料 1 2季度 1 3季度 1 4季度    D  D  D4t  2t 0 其他 3t 0 其他 0 其他 如果设定模型为 Y B B D B D B D B X u t 1 2 2t 3 3t 4 4t 5 t t 此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。 如果设定模型为 Y B B D B D B D B X t 1 2 2t 3 3t 4 4t 5 t       B D X B D X B D X u 6 2t t 7 3t t 8 4t t t 此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也 称为乘法模型。 三．下面是我国1990-2003年GDP对 M1之间回归的结果。（5分） ln(GDP) 1.37  0.76ln( M 1) se (0.15) ( 0.033 ) t ( 9.13 ) ( 23 ) P t 1.7820.05, 自由度12； 1．求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 2．系数是否显著，给出理由。（3分） 答：根据 t统计量，9.13和 23都大于5%的临界值，因此系数都是统计显著的。 四． 试述异方差的后果及其补救措施。 （10分） 答案： 后果：OLS估计量是线性无偏的，不是有