计量经济学试题答案 .pdf

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专业资料 计量经济学试题一答案 一、判断题(20分) 1.线性回归模型中,解释变量是原因,被解释变量是结果。(F) 2.多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。(F) 3.在存在异方差情况下,常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。(F) 4.总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。(Y) 5.线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。 (F) R2 6.判定系数 的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。( F) 7.多重共线性是一种随机误差现象。 (F) 8.当存在自相关时,OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 ( F) R2 9.在异方差的情况下, OLS估计量误差放大的原因是从属回归的 变大。( F) R2 10.任何两个计量经济模型的 都是可以比较的。 ( F) 二.简答题(10) 1.计量经济模型分析经济问题的基本步骤。(4分) 答: 1)经济理论或假说的 陈述 2)收集数据 3)建立数理经济学模型 4)建立经济计量模型 5)模型系数估计和假设检验 6)模型的选择 7)理论假说的 选择 8)经济学应用 2.举例说明如何引进加 法模式和 乘法模式建立虚拟变量模型。 (6分) 答案:设 Y为个人消费支出;X表示可支配收入 ,定义 word 完美格式 专业资料 1 2季度 1 3季度 1 4季度    D  D  D4t  2t 0 其他 3t 0 其他 0 其他 如果设定模型为 Y B B D B D B D B X u t 1 2 2t 3 3t 4 4t 5 t t 此时模型仅影响截距项,差异表现为截距项的和,因此也称为加法模型。 如果设定模型为 Y B B D B D B D B X t 1 2 2t 3 3t 4 4t 5 t       B D X B D X B D X u 6 2t t 7 3t t 8 4t t t 此时模型不仅影响截距项,而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重变化,因此也 称为乘法模型。 三.下面是我国1990-2003年GDP对 M1之间回归的结果。(5分) ln(GDP) 1.37  0.76ln( M 1) se (0.15) ( 0.033 ) t ( 9.13 ) ( 23 ) P t 1.7820.05, 自由度12; 1.求出空白处的数值,填在括号内。(2分) 2.系数是否显著,给出理由。(3分) 答:根据 t统计量,9.13和 23都大于5%的临界值,因此系数都是统计显著的。 四. 试述异方差的后果及其补救措施。 (10分) 答案: 后果:OLS估计量是线性无偏的,不是有

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