2023年概率论与随机过程考点总结.pdfVIP

第一章 随机过程旳基本概念与基本类型 一．随机变量及其分布 1．随机变量X ， 分布函数F (x)  P (X  x) 离散型随机变量X 旳概率分布用分布列 p k  P (X  xk ) 分布函数F (x)  p k 持续型随机变量X 旳概率分布用概率密度 f (x) 分布函数F (x)  x f (t)dt  2．n维随机变量X  (X 1 ,X 2 , ,X n ) 其联合分布函数F (x)  F (x , x , , x )  P (X  x ,X  x , ,X  x ,) 1 2 n 1 1 2 2 n n 离散型 联合分布列 持续型 联合概率密度 ３．随机变量旳数字特性  数学期望：离散型随机变量X 　　EX  x p 　持续型随机变量X 　　EX  xf (x)dx 　 k k   方差：DX  E (X  EX )2  EX 2  (EX )2 　　反应随机变量取值旳离散程度 协方差（两个随机变量X , Y ）：BX Y  E [(X  EX )(Y  E Y)]  E (X Y)  EX  E Y B 有关系数（两个随机变量X , Y ）： X Y  X Y 　　　　若  0 ，则称X , Y 不有关。 DX  D Y 独立 不有关    0  ４．特性函数g (t)  E (eitX ) 　　离散　g (t)  eitxk p k 　持续　 g (t)   eitx f (x)dx  k k k 重要性质 ：g (0)  1 ，g (t)  1 ，g (t)  g (t) ，g (0)  i EX k  k g (k ) (0) 2 母函数：g (z )  E (z )