金融风险管理期末复习计算题.docxVIP

计算题： 有 1 年期满时偿付 1000 美元面值的美国国库券，若当期买入价格为 900 美元，计算该贴现发行债券的到期收益率是多少？ 解：1 年期贴现发行债券到期收益率 i=(该债券的面值 F-该债券的当期价格Pd)/该债券的当期价格 Pd i=（1000-900）/900=11.1% 某金融资产的概率分布表如下，试计算其收益均值和方差。可能出现的结果： -50 -20 0 30 50 概率： 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 解：均值=-50* 0.1-20*0.2+ 0*0.2+30*0.3+50*0.2=10 方差=0.1*（-50-10）2+0.2*（-20-10）2+0.2*（0-10）2+0.3*（30-10） 2+0.2*（50-10）2=360+180+20+120+320=1000 可能出现的结果： -100 -50 0 50 100 150 概率： 0.1 0.15 0.2 0.25 0.2 0.1 解：均值=-100* 0.1-50*0.15+ 0*0.2+50*0.25+100*0.2+150*0.1=30 方差=0.1*（-100-30）2+0.15*（-50-30）2+0.2*（0-30）2+0.25*（50-30） 2+0.2*（100-30）2+0.1*（150-30）2=1690+960+180+100+980+1440=5350 某商业银