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重分形交叉相关性研究及其在金融时间序列上的应用的中期报告 本文旨在介绍重分形交叉相关性（R/S交叉）及其在金融时间序列上的应用。首先，我们介绍了分形及其在金融市场中的应用。然后，我们详细阐述了重分形交叉相关性的定义和计算方法。接着，我们介绍了两种主要的R/S交叉模型——Box-Jenkins模型和GARCH模型，并在期货价格和股票收盘价数据上进行了实证研究。最后，我们总结了研究结果，并指出未来研究的方向。 本研究的数据集包括长江期货公司的白糖期货价格数据和上证指数收盘价数据。我们计算了这些时间序列的重分形交叉相关性，并使用Box-Jenkins模型和GARCH模型进行分析。 实证结果表明，白糖期货价格数据和上证指数收盘价数据均存在重分形交叉相关性。Box-Jenkins模型和GARCH模型均为描述这种关联提供了一种有效的工具。我们发现，这些模型的拟合结果均较好，并且具有一定的预测能力。 最后，我们总结了本研究的主要贡献，并提出未来研究的方向。本文为金融时间序列研究提供了更为细致的分析思路和更为精细的研究手段，对于深入理解金融市场的动态规律和制定有效的投资策略具有一定的参考意义。