随机误差测试练习题.docxVIP

/ 1 \ ‘1 X11 X12 ??? Xlp、 3.1 2 * * * — 1 x21 x22 ??? x2p ? * ? ? ? ? ? ? ? ? J xnl x〃2 …xnp) 邛0、 * 平P) 基本假定 + 的 即y=xp+c 8 (1)解释变量xl,x2...,xp是确定性变量，不是随机变量，且要求rank(X)=p+ln,表明设计矩阵X中自变量列之间不相关，样本量的个 数应大于解释变量的个数 (2)随机误差项具有零均值和等方差，即高斯马尔柯夫条件 E(￡t)= 0* = 1,2,- cov(,)= cov(,)= 2』 0弋丰Y (3)对于多元线性回归的正态分布假定条件的矩阵模型为 ￡~N (0，//〃) .随即向量y~N(XA，/〃) 3.2 当(x『x)T存在时，回归参数的最小二乘估计为/ =(乂。)--7丫， A 一 要求出回归参数夕，即要求X是一个非奇异矩阵，因“卜0，所以 可逆矩阵^X为P+1阶的满秩矩阵,又根据两个矩阵乘积的秩不大于 每一因子的秩rank(X)2p+l,而X为nx(p+l)阶矩阵,于是应有iup+1 结论说明，要想用最小二乘法估计多元线性回归模型的未知参数，样 本量n必须大于模型自变量P的个数。 n a SSE = Z (h一y)2 = + e22 + ??? e〃2 r=l a 21 1 n 1 n E(o ) = ￡( SSE)