15、案例分析(协整检验：基于回归系数的jj检验法).docx

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2023-09-22 发布于四川
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15、第八章案例分析〔协整检验：基于回归系数的 jj 检验法〕协整检验——基于回归系数的 JJ 检验法一、争论目的传统的回归分析是建立在变量数据平稳的假定根底之上，而现实中，大多数经济变量都是非平稳的(例如产出、资本存量、收入等经济变量都具有长期增长的趋势)。因此通过回归分析得到的回归模型缺乏统计意义上的规律论证，简洁产生伪回归。伪回归模型有很 2 高的值和 t 值，但参数估量值却毫无意义，从而可导致推测失败。20 世纪 80 年月以来，R 计量经济学模型建模理论的一个重大进展就是协整理论的产生，它们为解决伪回归问题供给了坚实的根底。本案例通过我国生产函数的数据来争论 JJ 检验法的原