第2章：信用风险的度量与管理《金融风险管理》教学课件.pptVIP

第二节 信用风险的度量 传统的信用风险度量方法 1、专家制度法 2、信用评级法 3、信用评分法 现代信用风险度量模型 1、基于风险价值VaR的模型：Credit Methics 模型 2、基于保险原理的模型：Credit Risk+模型 3、基于期权的模型：KMV模型 4、基于宏观模拟方法的模型：Credit Portfolio View 模型 5、基于神经网络的模型 信用风险的度量方法 第二节 信用风险的度量 专家制度法 专家通过分析借款人的财务信息、经济环境等因素，来对借款人的5C方面进行考察评分，并根据其主观判断给予各考察因素不同的权重，综合得出一个分值，分值的大小反映了借款人信用品质的好坏，可作为信贷决策的依据。 专家分析法最早是由银行机构采用的一种信用风险分析的方法，专家分析法的主要特征是：由具有丰富经验的信贷管理人员去掌握银行信贷的决策权，由银行内部的这些专家做出是否贷款的决定。 04 02 03 01 加剧了银行在贷款组合方面过度集中的问题，使银行面临更大的风险 与银行在经营管理中的官僚主义方式紧密相联，降低了银行应对市场变化的能力 需要相当数量的专门信用分析人员 实施的效果很不稳定 第二节 信用风险的度量