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《金融学》 商业银行经营管理理论与方法 15 商业银行经营管理理论与方法 目录 一、商业银行经营管理原则（★ ★ ★ ） 二、商业银行经营管理理论（★ ） 三、商业银行经营管理方法（★ ★ ） “三性”原则 目录 一、商业银行经营管理原则 二、商业银行经营管理理论 三、商业银行经营管理方法 资产管理理论 负债管理理论 资产负债综合管理理论 目录 一、商业银行经营管理原则 二、商业银行经营管理理论 三、商业银行经营管理方法 资产负债综合管理法 --缺口管理法 一、商业银行经营目标及管理原则 1.经营目标 利润最大化 2.管理原则 安全性、流动性、盈利性 3.三性之间的关系： 对立与统一的关系 1.安全性原则： 指银行按期收回资产本息的可靠程度。 安全性对贷款来说是按期收回，证券资产则是随时足值收回。 坚持安全性是由商业银行的经营特点决定的，银行资金的获得是有成本的，而贷款又是有风险的，如信用风险、利率风险等 ，如果风险成为现实，则影响存款的支付，导致经营危机。 2.流动性原则： 指银行能够随时满足客户提取存款等方面要求的能力。 银行作为一家信用企业，流动性尤其重要，如果银行对于客户存款不能作到要求即付，会失去信用，导致挤兑，银行破产。 流动性的管理 从资产方面——建立分层次的准备 从负债方面——通过借入款负债筹集资金 3.盈利性原则： 商业银行作为一种经营金融业务的企业来说，其经营目的也是为了追求利润的最大化。 在市场经济国家，商业银行多为股份制银行，只有取得盈利才能发放股息，才有人愿意持有股份。 4.安全性、流动性、盈利性的协调 （1）三原则的关系 三原则是既相互矛盾，又相互统一的关系。 a.统一： 安全性 前提 流动性 条件 盈利性 目标 b.矛盾：长期贷款安全性差，流动性低，但盈利水平高； 短期贷款安全性好，流动性高，但盈利水平低。 二、商业银行管理理论 资产管理-保守型 （注重资产结构调整，保持资产流动性） 负债管理－进取型 （变被动负债为主动负债，增强银行流动性） 资产负债综合管理－完善型 实现“三性”方针的管理思路 商业贷款论 资产转移论 预期收入论 特点：偏重于安全性、流动性，不利于鼓励进取。 三、 商业银行的经营管理方法 资产管理方法 负债管理方法 资产负债综合管理方法 资产负债综合管理方法 --利率敏感性缺口管理 也叫缺口（GAP）管理，一家银行持有的可变利率资产超过可变利率负债的额度。 缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债 前提：利率市场化 零缺口模型 正缺口模型 负缺口模型 浮动利率资产 浮动利率负债 固定利率资产 固定利率负债 浮动利率资产 浮动利率负债 固定利率负债 固定利率资产 浮动利率资产 浮动利率负债 固定利率资产 固定利率负债 敏感性缺口和利率变动对银行利息收入的影响 正缺口：利率提高将使银行利润增加，利率下降将使利润减少； 负缺口：利率提高将使银行利润减少，利率下降将使利润增加； 零缺口：意味着帐面收支相抵，在计划内收益变动最小。 缺口管理法应用 某商业银行的资产负债额均为100亿元，其中固定利率资产40亿元，浮动利率资产60亿元，固定利率负债55亿元，浮动利率负债45亿元。利用缺口管理法计算分析，如果利率下降5%，银行的净利润会如何变化？ 解析: （1）银行缺口状态 浮动利率资产－浮动利率负债＝60－45＝15（亿元） （2）银行为正缺口，如果利率上升，银行会获利；此时利率实际下降5％，则会使净利润减少 （3）15×0.05＝0.75（亿元） * 国内首家银行的关闭 1998年6月21日，中国人民银行发表公告，关闭刚刚诞生2年10个月的海南发展银行。海南发展银行成立于1995年8月，是海南省唯一一家具有独立法人地位的股份制商业银行。 1997年底按照省政府意图海南发展银行兼并28家有问题的信用社之后，公众逐渐意识到问题的严重性，开始出现挤兑行为。随后几个月的挤兑行为耗尽了海南发展银行的准备金，而其贷款又无法收回。为保护海南发展银行，国家曾紧急调了34亿元资金救助，但只是杯水车薪。为控制局面，防止风险漫延，国务院和中国人民银行当机立断，宣布1998年6月21日关闭海南发展银行。同时宣布从关闭之日起至正式解散之日前，由中国工商银行托管海南发展银行的全部资产负债。 谣言短信