matlab在金融统计中的应用.docx

.. .. .. 1 程序设计内容 问题的背景 金融统计是指金融机构统计部门对各项金融业务活动的情况和资料进行收集、整理和分析的活动，内容包括银行信贷统计、银行现金收支统计、货币供应与流通统计、金融市场统计。金融机构是一些向客户提供中间代理的机构，它本身并不能提供相应的服务和物品，但它能够替你寻找并安排这些服务和物品，供你选择并决定。我国的金融机构，按地位和功能可分为中央银行、银行、非银行的金融机构和外资、侨资、合资金融机构四大类。金融统计工作的基本任务是：根据党和国家的方针政策和国家管理经济的要求，及时、准确、全面地完成各项金融业务统计报表；收集、整理、积累金融和有关国民经济的统计资料；开展统计调查和统计分析，为金融部门和国家进行宏观经济决策、检查和监督经济、金融运行情况、加强金融监管和经营管理提供依据。时间序列分析是一种动态数据处理的统计方法。该方法基于随即过程理论和数理统计学方法，研究随机数据序列所遵循的统计规律，自然界以及社会生活的各种事物都在运动、变化和发展着，将它们按时间顺序记录下来，就可以得到各种各样的时间序列。经典的统计分析都假定数据序列具有独立性，二时间序列分析则侧重研究数据序列的互相依赖关系，后者实际上是对离散指标的随机过程的统计分析，所以又可看作是随机过程统计的一个组成部分。例如：记录了某一地区第一个月，第二个月，……，第N个月的降雨量，利用时间序列分析方法，可以对未来各月的降雨量进行预报。对时间序列进行分析研究，可以揭示事物运动、变化和发展的内在规律，对于人们正确认识事物并由此做出科学的决策具有重要的现实意义。 金融统计是指金融机构统计部门对各项金融业务活动的情况和资料进行收 集、整理和分析的活动，内容包括银行信贷统计、银行现金收支统计、货币供应 与流通统计、金融市场统计。金融机构是一些向客户提供中间代理的机构，它本 身并不能提供相应的服务和物品，但它能够替你寻找并安排这些服务和物品，供 你选择并决定。我国的金融机构，按地位和功能可分为中央银行、银行、非银行 的金融机构和外资、侨资、合资金融机构四大类。金融统计工作的基本任务是： 根据党和国家的方针政策和国家管理经济的要求，及时、准确、全面地完成各项 金融业务统计报表；收集、整理、积累金融和有关国民经济的统计资料；开展统 计调查和统计分析，为金融部门和国家进行宏观经济决策、检查和监督经济、金 融运行情况、加强金融监管和经营管理提供依据。时间序列分析是一种动态数据 处理的统计方法。该方法基于随即过程理论和数理统计学方法，研究随机数据序 列所遵循的统计规律，自然界以及社会生活的各种事物都在运动、变化和发展着， 将它们按时间顺序记录下来，就可以得到各种各样的时间序列。经典的统计分析 都假定数据序列具有独立性，二时间序列分析则侧重研究数据序列的互相依赖关 系，后者实际上是对离散指标的随机过程的统计分析，所以又可看作是随机过程 统计的一个组成部分。例如：记录了某一地区第一个月，第二个月，……，第N 个月的降雨量，利用时间序列分析方法，可以对未来各月的降雨量进行预报。对 时间序列进行分析研究，可以揭示事物运动、变化和发展的内在规律，对于人们 正确认识事物并由此做出科学的决策具有重要的现实意义。 运用 MATLAB 解决金融统计中的问题主要运用时间序列的分析方法问题一问题二问题三 运用 MATLAB 解决金融统计中的问题 主要运用时间序列的分析方法 问题一 问题二 问题三 问题四.专业资料. 问题四 .. .. .. 2 MATLAB 在统计中的基本运用 最小二乘法在MATLAB 中的实现 i ? m? i ? m 最小二乘法：对给定数据点{(Xi，Yi)} ，在取定的函数类Φ 中，求 p(x）∈Φ，使误差的平方和 E ^ 2 最小， E ^ 2 ? ? ?? p ?Xi?? Yi?? ^ 2 从几何意义上讲，就是寻求与给定点 {(Xi，Yi)}(i=0,1，…，m）的距离平方和为最 y ? y ? p x 小的曲线 。函数 p(x）称为拟合函数或最小二乘解，求拟合函数 p(x） 的方法称为曲线拟合的最小二乘法。[1] 问题一： （1）运用 MATLAB 实现最小二乘法 ① 一次函数使用 polyfit（x,y,1） ②多项式函数使用 polyfit（x,y,n），n 为次数拟合曲线 x=[0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0]， x=[0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0]， y=[1.75,2.45,3.81,4.80,7.00,8.60]。 程序： clc clear x=[0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0]; y=[1.75,2.45,3.81,4.80,7.00,8.60]; p=polyfit(x,y,2) x1=0.5