多元线性回归模型的各种检验方法.docxVIP

对多元线性回归模型的各种检验方法 对于形如(1)Y=0+PX+PX+AA+PX+u (1) 01122kk 的回归模型，我们可能需要对其实施如下的检验中的一,L： 种或几种检验： 一、对单个总体参数的假设检验：t检验在这种检验中，我们需要对模型中的某个（总体） 参数是否满足虚拟假设,,0:，，=%,做出具有统计意义（即带有一定的■信度）的检验，其中.为某个给定的j已知晚特别是，当a5时，称为参数的（狭义意义j上的）显瞧检验,如果拒绝H0，说明解释变量X对释变量YM显著的线性影响，估计值0才敢使j用；反之，说明解释变量对被解释变量，不具有显著的线性影响，估计值-对我们就没有意义。具体检验j方法如下： 给定虚拟假设H0:j=。?；P-E(P)P-atjj 计算统计量Se(pP)Se(pP)的数?;jj Se(Pj)=6*，其中C=(XtX)-1川 (3)在给定的显著水平^下(a不能大于0.1即10%，也即我们不能在■信度小于90%以下的前提下做结论)，查出双尾t(n-k-1)分布的临界值ta/2 (4)如果出现t〉t的情况，检验结论为拒绝▼a/2L；反之，无法拒绝H0。 检验方法的关键是统计量t=牛必须服从改 Se(P)j的t分布函数,什么情况或条件下才会这样呢？这需要我们建立的模型满足如下的条件(成假定): (1)随机抽样性。我们有一个含〃次观测的随机样^^X^,X‘2,A,X诙,