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WORD 格式.资料 WORD 格式.资料 . . 专业 专业.整理 实验指导书（ARIMA 模型建模与预测） 例：我国 1952-2011 年的进出口总额数据建模及预测 1、模型识别和定阶 数据录入 打开 Eviews 软件，选择“File”菜单中的“New --Workfile”选项，在“Workfile structure type”栏选择“Dated –regular frequency”，在“Date specification”栏中分别选择“Annual”(年数据) ，分别在起始年输入 1952，终止年输入 2011，文件名输入“im_ex”，点击 ok，见下图，这样就建立了一个工作文件。 在 workfile 中 新 建 序 列 im_ex ， 并 录 入 数 据 （ 点 击 File/Import/Read Text-Lotus-Excel…， 找到相应的Excel 数据集，打开数据集，出现如下图的窗口，在“Data order”选项中选择“By observation-series in columns”即按照观察值顺序录入，第一个数据是从B15 开始的，所以在“Upper-left data cell”中输入B15，本例只有一列数据，在“Names for series or number if named in file”中输入序列的名字im_ex，点击ok，则录入了数据）： 时序图判断平稳性 双击序 im_ex，点击view/Graph/line，得到下对话框： 得到如下该序的时序图， 由图形可以看出该序呈指数上升趋势， 直观来看，显著非平稳。 IM_EX IM_EX 240,000 200,000 160,000 120,000 80,000 40,000 0 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 05 10 原始数据的对数处 因为数据有指数上升趋势，为减小波动，对其对数化，在 Eviews 命框中输入相应的命“ series y=log(im_ex)就得到对数序，其时序图见下图，对数化后的序远没 有原始序波动剧： Y Y 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 05 10 从图上仍然直观看出序平稳，进一步考察序 y 的自相关图和偏自相关图： 从自相关系数可以看出，呈周期衰减到的速非常缓慢，所以断定 y 序非平稳。为证实这个结论，进一步对其做 ADF 检验。双击序 y，点击 view/unit root test，出现下图的对话框， 我们对序 y 本身进检验，所以选择“ Level ；序 y 存在明显的线性趋势，所以选择对带常数项和线性趋势项的模型进检验，其他采用默认设置，点击 ok。 检验结果见下图，可以看出在显著性水平0.05 下，接受存在一个单位根的原假设，进一步验证原序平稳。 为找出其非平稳的阶数， 需要对其一阶差分序和二阶差分序等进 ADF 检验。 差分次数d 的确定 DY1.6.4.2.0-.2-.455 60 65 70 75 80 85 90 95 00 05 10y 序显著非平稳， 现对其一阶差分序进 ADF 检验。在对 y 的一阶差分序进 ADF 单位根检验之前，需要明确 DY1 .6 .4 .2 .0 -.2 -.4 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 05 10 由 y 的一阶差分序的时序图可见， 一阶差分序具有趋势特征， 但具有非的均值。因此，在下图对序 y 的单位根检验的对话框中选择“1st difference ，同时选择带常数项、带趋势项的模型进检验，其他采用默认设置，点击 ok。 检验结果见下图，可以看出在显著性水平 0.05 下，拒绝存在单位根的原假设，说明序 y 的一阶差分序是平稳序，因此 d=1。 建一阶差分序 在Eviews 对话框中输入“series x=y-y(-1)或“ series x=y-y(-1) ，并点击“回车 ， 得到经过一阶差分处后的新序 x，其时序图见下图，从直观上来看，序 x 也是平稳的，这就可以对x 序进 ARMA 模型分析。 X X .6 .4 .2 .0 -.2 -.4 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 05 10 模型识别和定阶 ? ?双击序 x，点击 ? ? 我们对原始数据序做相关图，因此在“ Correlogram of对话框中选择“ Level即表示对原始序做相关，在滞后阶数中选择 12（或 8= ? 60 ? ），点击 ok，即出现下相关 图： 从 x 的自相关函数图和偏自相关函数图中我们可以看到，偏自相关系数是明显截尾的， 而自相关系数在滞后 6 阶和 7 阶的时候在 2 倍标