商业银行资产负债管理需求金融资料.docxVIP

科目的时点余额、日均余额、外部收支、部收支、净收益、外部收支率、部收支率、净收益率、资产质量、风险资动态试算功能，即在现有资产负债缺口情况下，调整*项资产或负债业务规模及期限构造或采取表外衍生工具时对并在利率风 科目的时点余额、日均余额、外部收支、部收支、净收益、外部收支率、部收支率、净收益率、资产质量、风险资 动态试算功能，即在现有资产负债缺口情况下，调整*项资产或负债业务规模及期限构造或采取表外衍生工具时对 并在利率风.z.-险管理政策、程序和限额时将压力测试结果纳入考虑。〔6〕结合压力测试结果建立应急预案 1、流动性风险管理。 实现目标： 在符合监管要求的根底上，能准确、全面计量和 监测流动性风险状况， 能针对不同情景进展压力测试， 能根据客 户行为、业务开展变化及战略规划实现动态的流动性风险监测与 控制， 并制定应急方案及应急方案的测试和评估， 据此调整资产 负债业务流动性期限构造。 实现功能： 〔1〕能随时准确计算所有流动性监管指标〔包括流动性比 例、流动性缺口率、核心负债依存度、净稳定资金比例、流动性 覆盖率、超额备付金率、存贷比、最大十户存款比例、经调整资 产流动性比例等〕。能实现基于不同情况的任意时点指标的动态 预测与分析， 即能够实现主动管理手段的动态试算功能， 在现有 资产负债缺口情况下，调整*资产或负债业务规模及期限构造对 现有指标影响的随时测算。实现单体和合