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基于随机微分方程模型的金融时间序列预测的研究的中期报告 摘要： 本研究采用随机微分方程模型对金融时间序列进行预测。首先，对数据进行预处理，包括平稳性检验、差分操作等。其次，通过随机微分方程模型分析时间序列的长期趋势、季节性影响、周末效应等因素，并利用最小二乘法估计模型参数。最后，采用滚动预测的方法，在测试集上评估模型的预测效果。 本文的中期报告主要包括以下几个方面的工作：数据预处理和模型建立。通过对美元-人民币汇率时间序列数据的预处理，得到了平稳时间序列。然后，采用GARCH-M模型分析了数据的波动特征。还利用GAM模型分析了时间序列的季节性和周末效应，得出了相应的回归系数。最后，通过随机微分方程模型，建立了金融时间序列预测模型，并估计了模型参数。 未来工作：在后续的研究中，将进一步完善模型，提高预测精度。具体包括引入更多的外部变量和信息进行预测，研究模型的稳定性和鲁棒性等。同时，会比较不同模型的预测效果，为实际应用提供参考和建议。 关键词：随机微分方程模型、金融时间序列、滚动预测、GARCH-M模型、GAM模型