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证券投资基金基础知识真题(7) (总分100,考试时间90 分钟) 单选题 1. 证券市场线表明，β系数反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的______ 。 A. 非系统风险 B. 有效性 C. 敏感性 D. 结构风险 2. ______是20 世纪90 年代以来发展最为迅速的一类金融衍生工具。 A. 利率衍生工具 B. 信用衍生工具 C. 商品衍生工具 D. 股权类产品的衍生工具 3. ______年9 月，中国金融期货交易所正式成立。 A. 2003 B. 2004 C. 2005 D. 2006 4. 伦敦金融时报指数和美国价值线指数采用______股票价格指数编制方法。 A. 算术平均法 B. 几何平均法 C. 加权平均法 D. 特许氏加权法 5. 下列不属于最常用的VaR 估算方法的是______ 。 A. 参数法 B. 久期分析法 C. 历史模拟法 D. 蒙特卡洛模拟法 6. 我国提供基金评价业务的公司不包括______ 。 A. 晨星公司 B. 海通证券 C. 招商证券 D. 招商银行 7. 假设某投资者在2013 年12 月31 日，买入1 股A 公司股票，价格为100 元，2014 年12 月31 日，A 公司发放3 元分红，同时其股价为105 元，那么该区间资产回报率为______ 。 A. 5% B. 2% C. 3% D. 8% 8. 根据AIFMD ，在欧盟境内运营的另类投资基金，实行______监管。 A. 审批 B. 申请 C. 审核 D. 注册 9. 下列关于基金公司会计系统说法错误的是______ 。 A. 严禁需要相互监督的岗位由一人独自操作全过程 B. 基金会计核算应当独立于公司会计核算 C. 独立建账、独立核算 D. 对公司所管理的基金，应当以公司所管理的全部基金为会计核算主 10. ______机制的实施吸引了境外符合资格的机构投资者来中国资本市场投资。 A. QDII B. QFII C. 基金互认 D. 以上选项都正确 11. 1985 年12 月20 日，欧盟委员会通过了______ ，标志着欧洲投资基金市场开始朝着一体 化方向发展。 A. AIFMD 指令 B. UCITS 指令 C. 《证券监管目标和原则》 D. 《集合投资计划治理白皮书》 12. QFII 主体资格认定中，对资产管理机构而言，其经营资产管理业务应在______年以上， 最近一个会计年度管理的证券资产不少于______亿美元。 A. 5 ；5 B. 2 ；10 C. 2 ；5 D. 5 ；50 13. ______代表了迄今为止对包括对冲基金、私募股权基金在内的众多另类投资基金最严格 的监管立法。 A. EFSI 管理规则 B. AIFMD C. UCITS D. CERCLA 14. 目前，中外合资基金管理公司外资持股上限为不超过______ 。 A. 10% B. 20% C. 49% D. 51% 15. A 证券的预期收益率为10%，B 证券的预期收益率为20%，A 证券和B 证券占投资组合 的比重分别为40%和60%，该投资组合的期望收益率为______ 。 A. 16% B. 30% C. 15% D. 25% 16. 在金融市场上，以股票为例，当没有任何决定性的消息发布的时候，股价走势很多时候 呈现出“随机游走”的特点，这里的“随机游走”就是指股价的波动值服从______ 。 A. 正态分布 B. 分位数 C. 中位数 D. 随机变量 17. 以下关于回购的说法正确的是______ 。 A. 质押式回购虽然历史很长，但买断式回购为主要交易品种 B. 买断式回购是指出售的国债的所有权转移给国债的受让方(正回购方)，受让方有权处置 该国债，只需在到期日按约定价格回售先前的国债 C. 质押式回购是指质押的国债的所有权仍属于国债的出让方(正回购方)，受