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基于生存分析的我国商业银行风险预警研究的中期报告 本文是一篇关于基于生存分析的我国商业银行风险预警研究的中期报告。本研究旨在研究我国商业银行的风险预警模型，利用生存分析模型对商业银行的不良贷款率进行分析，通过确定影响不良贷款率的因素和建立风险预警模型，实现对商业银行风险的有效预测和预警。 研究方法 本研究基于生存分析模型，使用Kaplan-Meier生存函数和Cox比例风险模型对我国商业银行的不良贷款率进行分析。数据来源于中国银监会发布的中国银行业监管报告和Wind金融数据库。 研究结果 1. 分析不良贷款率的变动情况 本研究使用Kaplan-Meier生存函数分析了我国商业银行不良贷款率的变动情况，发现不良贷款率呈现出“低位震荡”趋势，且近年来有回升的趋势。 2. 确定影响不良贷款率的关键因素 本研究使用Cox比例风险模型分析影响不良贷款率的关键因素，结果发现影响不良贷款率的因素主要包括： （1）经济增长水平； （2）存款利率； （3）不良贷款率的滞后项； （4）信贷政策。 3. 建立风险预警模型 本研究基于确定的关键因素建立了一个风险预警模型，结果显示该模型对我国商业银行的风险预警具有一定的预测能力。 结论 本研究通过对我国商业银行的不良贷款率进行生存分析，确定了影响不良贷款率的关键因素，并建立了一个风险预警模型。结果显示该模型对商业银行的风险预测具有一定的预测能力。未来需要进一步完善模型，优化预测效果。