光华管理学院古典线性回归模型.pptxVIP

光华管理学院古典线性回归模型;第二章：古典线性回归模型;3;第一节：计量经济分析与线性回归模型;1.从计量经济分析到一元回归模型;实证研究（计量经济分析）与案例研究的根本差别在于前者“看平均”，后者“看例子”（奇异值）。 前者是科学，后者是艺术，比如西医与中医。现实中更多的是介乎科学与艺术之间，所以我们要中西医结合。 这里u是一个均值为0的随机变量。因为事实上，不可能只有x影响y，我们把所有其它因素加总到了u中 X和y的关系也不可能正好是线性的，但线性是最简单的近似。 ; ;2.导入多元线性回归模型;14;15;第二节：线性回归模型的OLS估计;1.引言;OLS是最简单，也是最常用的估计方法 原理直观：总拟合误差最小 计算简单：二次型问题，有显示解 结果稳健：估计出来的参数有很好的稳健性质 应用广泛：条件要求少 简单的是美好的，《小的是美好的》 我们的估计方法是这样 接下来的模型设置是这样 其实人生、社会也是这样;2.一元模型的OLS方法;现在可以把所有的拟合误差加总（平方和） 最小化总拟合误差：这是一个标准的二次型问题，FOC给出 这样我们得到了beta的一组估计值,它使得拟合误差平方和最小. 直观上，可以加总拟合误差的绝对值，而不是平方。但这里可以看出，那么目标函数就不是二次型，没有显示解。 注意，这个公式可以理解成：先去均值，估计beta1，再估计beta0。这一点在将来