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实验：卡尔曼滤波实现 实验报告 姓名： 学号： 日期： （以下内容用五号字书写，本页空白不够可续页） 一、实验理论及程序 卡尔曼滤波是一种递推的在最小均方误差下求得的一步预测估计，估计结果对真实值是收敛的，具体可分为滤波、平滑和预测三种。 对一离散时间线性动态系统，若其状态方程满足： X(k+1)=Φ(k)X(k)+Γ(k)u(k)+G(k)V(k) 其中 X(k)为 n 维向量，表示 k 时刻的状态向量，Φ(k)为 k 时刻 n*n 阶的状态转移矩阵，u(k)为已知 p 维输入或控制信号，Γ(k)为 n*p 阶输入矩阵，G(k)为 n*n 维过程噪声分布矩阵，V(k)为 n 维过程噪声，为高斯白噪声，且满足E[V(k)]=0,E[V(k)V(k)T]=Q(k)dkj,其中 dkj 为狄利克雷函数。 测量方程满足： Z(k)=H(k)X(k)+W(k) 其中 Z(k)为 m 为向量，表示 k 时刻的测量向量，H(k)为 m*n 阶测量矩阵，W(k) 是 m 维测量噪声，为高斯白噪声，且 E[W(k)]=0,E[W(k)W(k)T]=R(k)dkj。 设 k 时刻的滤波值为： ，X? (k / k) ? E[ X (k) / Z k ], Z k ? ?Z ( j), j ? 1,2,..., k? ， 对应的协方差矩阵为： ? ? ? ? P(k / k ) ? E [ X (k)