随机过程第1章sjgc1.pdfVIP

§1.3 随机过程的常见类型 过程基本类型 可按照随机过程的参数集T和状态空间E 对过程进行分类: 参数集 T 离 散 连 续 状态空 离散 (离散参数)链 (连续参数)链 间E 非离散 随机序列 随机过程 可按随机过程的概率结构特征进行分类, 有以下重要过程: 1. 二阶矩过程 定义1.3.1 设已给随机过程{X t , t T } (实或 复) ,若对任意t ∈T, 均有E [ X t 2 ]   ,称其为二 阶矩随机过程. 由许瓦茨不等式 2 2 2