赫尔默特方差分量估计.docxVIP

赫尔默特方差分量预计 我们懂得，平差前观察值向量的方差阵普通是未知的，因此平差时随机模型都是使用观察值向量的权阵。而权的拟定往往都是采用经验定权，也称为随机模型的验前预计，对于同类观察值可按第一章介绍的惯用定权办法定权；对于不同类的观察值，就很难合理地拟定各类观察值的权。为了合理地拟定不同类观察值的权，能够根据验前预计权进行预平差，用平差后得到的观察值改正数来预计观察值的方差，根据方差的预计值重新进行定权，以改善第一次平差时权的初始值，再根据重新拟定的观察值的权再次进行平差，如此重复，直到不同类观察值的权趋于合理，这种平差办法称为验后方差分量预计。此概念最早由赫尔默特（）在 1924 年提出，因此又称为赫尔默特方差分量预计。 一、赫尔默特方差分量预计公式 为推导公式简便起见，设观察值由两类不同的观察量构成，不同类观察值之间认为互不有关，按间接平差时的数学模型为 L ? ~ ? ? ~1 B1 X 1 ~ L2 ? B2 X ? ?2 （函数模型） （8-4-1） D(L ) ? D(? ) ? σ2 P ?1 1 1 0 1 D(L ) ? D(? ) ? σ2 P ?1 2 2 0 2 其误差方程为 D(L1，L2）? D(?1 , ? 2 ) ? 0 （随机模型） （8-4-2） V1 ? B1 x? ? l1 V2 ? B2 x? ? l2 权阵 P1权阵 P2  （8-4-3） （8-4-4） 作整体平差时，法方程为 Nx? ? W ? 0 （8-4-5） 式中 N ? N ? N ，N ? B T P B ，N ? B T P B 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 W ? W ? W ，W ? B T Pl ，W ? B T Pl 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 普通状况下，由于第一次给定的权 P1 、 P2 是不恰当的，或者说它们对应的单位权方差是 σ2 σ2 不相等的，设为 01 和 02 ，则有 D(L ) ? σ2 P ?1 1 01 1 D(L ) ? σ2 P ?1 σ2 ? σ2  ? σ2 2 02 2 （8-4-6） P 但只有 01 02 0 才认为定权合理。方差分量预计的目的就是根据事先初定的权 1 、 P V T PV V T P V σ? 2 、σ? 2 2 进行预平差，然后运用平差后两类观察值的 1 1 1 、 2 2 2 来求预计量 01 02 ，再 D? (L )、D? (L ) σ? 2 ?σ? 2 根据（8-4-6）式求出 1 2 ，由这个方差估值再重新定权，再平差，直到 01 02 为 V T PV V T P V σ? 2 、σ? 2 止。为此需要建立 1 1 1 、 2 2 2 与预计量 01 02 之间的关系式。 Y η 由数理统计知识可知，若有服从任一分布的 q 维随机变量 q?1 ，已知其数学盼望为 q?1 ， ? Y 方差阵为 q?q ，则 q?1 向量的任一二次型的数学盼望能够体现为： E(Y T BY ) ? tr(B?) ?ηT Bη （8-4-7） 式中 B 为任意 q 阶的对称可逆阵。 现用V 向量替代上式中的Y 向量，则其中η的应换为 E(V ) ， ? 应换为 D(V ) ， B 阵能 够换成权阵 P ，于是有 E(V T PV ) ? tr(PD(V )) ? E(V )T PE(V )  （8-4-8） 前面已经证明 E(V ) ? 0 ，于是有： E(V T PV ) ? tr(PD(V )) 1 1 1 （8-4-9） 而 V ? B N ?1W ? l 1 1 1 ? B N ?1 (W ? W ) ? l 1 1 2 1 ? B N ?1BT Pl ? B N ?1B T P l ? l 1 1 1 1 1 2 2 2 1 ? (B N ?1BT P ? I )l ? B N ?1B T P l 1 1 1 1 1 2 2 2 对上式应用协因数传输律得 D(V ) ? (B N ?1BT P ? I )D(L )(B N ?1BT P ? I )T ? 1 1 1 1 1 1 1 1 B N ?1B T P D(L )P B N ?1BT 1 2 2 2 2 2 1 D(L ) ? σ2 P ?1、D(L ) ? σ2 P ?1 将 1 01 1 2 02 2 代入上式，整顿后得 D(V ) ? σ2 (B N ?1N N ?1B T ? 2B N ?1B T ? P ?1 ) ?σ2 B N ?1N N ?1 B T 1 01 1 1 1 1 1 1 02 1 2 1 将上式代入（8-4-9）式，得 E(