计量经济学第四章_3 多重共线性.（38页）.pptxVIP

§4.3多重共线性;?对于模型:;#完全共线性与近似共线性;#共线性示例;#共线性下的设计矩阵X 在矩阵表示的线性回归模型：Y=xp+M中:;龍⑽ V??nn*n of rinjtnca an^ ffconom/c*;二、实际经济问题中的多重共线性 一般地，产生多重共线性的主要原因有以下三个方面： (1)经济变量相关的共同趋势 ?时间序列样本：经济 ，各基本经济变量(收入、消费、投 资、价格)都趋于增长； ，又同时趋于下降。 ? 横截面数据：生产函数中 资本投入与劳动力投入往往出现高度相 关情况，大企业二者都大，小企业都小。;龍⑽ V??nn*n of rinjtnca an^ ffconom/c*;三、多重共线性的后果 1、完全共线性下参数估计量不存在 Y = X/3+ M的OLS估计量为： 否=(XX)-1 XY 完全共线性—— x非列满秩 ——(x’ x)不满秩;■ of rifwo_c，肩》^ gcoyyw_Jc?_ ...;?实际问题中的直接表现是：模型的回归系数经常表现出反常的现象! 例如A本来应该是正的，结果却是负的。 ?经验表明，如果存在这种反常情形，应该首先怀疑多重共线性。;龍⑽ V??nn*n of rinjtnca an^ ffconom/c*;# 方差膨账因子(Variance Inflatio