维纳滤波器和卡尔曼滤波器.pptxVIP

第七章 维纳滤波和卡尔曼滤 （Wiener and Kalman Filtering）;· 干扰可以是确定信号，如国内的50Hz工频干扰。干扰也可以是噪声，纯随机信号（白噪声）加上一个直流成分（确定性信号），就成了最简单的混合随机信号。医学数字信号处理的目的是要提取包含在随机信号中的确定成分，并探求它与生理、病理过程的关系，为医学决策提供一定的依据。例如从自发脑电中提取诱发脑电信号，就是把自发脑电看成是干扰信号，从中提取出需要的信息成分。因此我们需要寻找一种最佳线性滤波器，当信号和干扰以及随机噪声同时输入该滤波器时，在输出端能将信号尽可能精确地表现出来。维纳滤波和卡尔曼滤波就是用来解决这样一类问题的方法：从噪声中提取出有用的信号。实际上，这种线性滤波方法也被看成是一种估计问题或者线性预测问题。;设有一个线性系统，它的单位脉冲响应是，当输入一个观测到的随机信号，简称观测值，且该信号包含噪声和有用信号，简称信号，也即;· 我们希望输出得到的与有用信号尽量接近，因此称为的估计值，用来表示，我们就有了维纳滤波器的系统框图，如图7-1。这个系统的单位脉冲响应也称为对于的一种估计器。;· 如果该系统是因果系统，式(7-2)的m＝0，1， 2，…，则输出的可以看成是由当前时刻的观 测值和过去时刻的观测值、、…的估计值。 用当前的和过去的观测值来估计当前的信号称为滤波；用过去的观测值来估计当前的或将来的信号，N，称为预测；用过去的观测值来估计过去的信号，N，称为平滑或者内插。本章将讨论滤波和预测问题。;从图7-1的系统框图中估计到的信号和我们期望得到的有用信号可能不完全相同，这里用来表示真值和估计值之间的误差;显然是随机变量，维纳滤波和卡尔曼滤波的误差准则就是最小均方误差准则：;· 维纳滤波和卡尔曼滤波都是解决线性滤波和预测问题的方法，并且都是以均方误差最小为准则的，在平稳条件下两者的稳态结果是一致的。但是它们解决问题的方法有很大区别。维纳滤波是根据全部过去观测值和当前观测值来估计信号的当前值，因此它的解形式是系统的传递函数或单位脉冲响应；卡尔曼???波是用当前一个估计值和最近一个观测值来估计信号的当前值，它的解形式是状态变量值。维纳滤波只适用于平稳随机过程，卡尔曼滤波就没有这个限制。设计维纳滤波器要求已知信号与噪声的相关函数，设计卡尔曼滤波器要求已知状态方程和量测方程，当然两者之间也有联系。;第一节 维纳滤波器的时域解 （Time domain solution of the Wiener filter;一、因果维纳滤波器;· 要使得均方误差最小，则将上式对各，m＝0，1，…求偏导，并且令其等于零，得：;(7-8);由式（7-9）进一步化简得：;二、有限脉冲响应法求解维纳－霍夫方程;(7-12);于是得到N个线性方程：;简化形式：;只要Rxx是非奇异的，就可以求到H：;由式（7-15）进一步化简得：;意到式（7-15）的表现形式和第三章的AR模型参数估计的矩阵形式类似，因而也可以用前面介绍的L-D快速算法实现求解。 · 若信号 与 噪声互不相关，即，;则式（7-15）和式（7-19）化为：;，代入式（7-20）得;三、预白化法求解维纳－霍夫方程;其中A(z) 表示系统的传递函数。由于x(n) = s (n) + w(n)，在图7-2的基础上给出x(n)的信号模型，图7-3所示。把这两个模型合并最后得到维纳滤波器的信号模型，图7-4所示，其中传递函数用B(z)表示。 · 图7-2 的信号模型;白噪声的自相关函数为 ，它的z变换就等于 。图7-2中输出信号的自相关函数为 ， 根据卷积性质有;对式（7-22）进行Z变换得到系统函数和相关函数的z变换之间的关系： (7-23) 同样，对图7-4进行z变换得 (7-24) 图7-4中利用卷积性质还可以找到互相关函数之间的关系：;两边z变换得到;从图7-4可得;将图7-1重新给出，待求的问题就是最小均方误差下;有了上述的模型后，白化法求解维纳－霍夫方程步骤如下：;在上述步骤中， 可以通过已知的观测信号的自相;由于;均方误差最小也就是上式的中间一项最小，所以 (7-30);由式（7-25）上式可以表示为：;利用帕塞伐尔(Parseval)定理，上式可用z域来;步骤1;步骤3 利用式（7－32）;步骤4 最小均方误差为;第二节 维纳预测器（Wiener’s Predictor）;一、因果的维纳预测器;对于图7-6模型，设;即;借鉴维纳滤波器的结果类似给出维纳预测器的最佳传递函数，对应维纳预测器;【例7-3】已知图7-6中;求z变换：;求z变换：;对括号里面求z反变换，注意括号内的收敛域为：;最小均方误差为：;二、纯预测器（N步）;将上式代入式（7-41）、（7-43）得：;(7-47);容易找到最小相位系统