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基于马尔可夫链的股票价格预测模型

“如果市场上有风险，请注意市场的风险。”由于利率、汇率、通货膨胀率、行业前景、运营商能力、个人预期、心理状态等随机因素的影响，股东大趋势突然崩溃。为了避免盲目不理性的行为，本工作使用马斯基理论建立了当前股东大趋势的数学模型，为投资者提供参考。

1马可夫链

1.1先有后有的转移过程

马尔柯夫链预测模型的本质是“无后效性”.无后效性通是指事物在以后的状态只与本阶段的状态有关,而与以前任何阶段所处的状态均无关,即已知现在,将来与过去无关.它是研究某一事件的状态及状态之间转移规律的无后效性的随机过程.

1.2离散参数马尔可夫链tt

定义1设随机过程{X(t),t∈T}的状态空间S为R中的可列集.如果对T中任意n个参数t1t2tn,以及使

成立的S中任意状态i1,,in-1与in均有

则称{X(t),t∈T}为马尔可夫链.

定义2若马尔柯夫过程的状态空间S为R中的可列集,时间参数集T为可列离散集,则称{X(t),t∈T}为离散参数马尔可夫链设S={0,1,2,,n},1T={0,1,2,},则(1)式可写为

定义3若P{Xm+1=j|Xm=i}≡P{X1=j|X0=i}≡Pij(m,1)≡pij即从i状态转移到j状态的概率与m无关,称这类马尔可夫链为齐次马尔可夫链,pij表示由状态i经过一步转移到状态j的概率,称为一步概率转移,以pij为元素的矩