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商业银行2020年度风险偏好陈述书

一、风险偏好总体陈述

我行在实现经营目标、创造价值的过程中将持续追求规模、效益与质量的均衡发展，强调业务收益与风险承担的相互匹配。倡导“稳中求进”、“主动可控”的风险管理文化与

基调。

一是稳中求进为我行风险管理的核心原则，坚持在能力范围内承担适度风险，不追求规模盲目扩张和盈利超速增长。在稳固传统基础业务之上，积极开发业务新增长点，适当提高潜力业务的风险容忍度，促进业务开拓。二是主动可控为我行风险管理的方式与目标，主动管理风险，适度承担风险，持续保持风险在可控范围内。主动识别、评估和计量风险，主动配置资源、主动调整风险政策，实现风险管理创造价值。准确把控各项业务的风险水平，推动风险的精细化

管理，积极支持各种业务和产品创新，促进业务稳健发展。

二、风险偏好高阶表述

我行风险偏好选取以下核心指标：

(一)收益类

指标名称

单位

2020年度风险偏好值

监管值

目标值

预警值

容忍值

ROE*

%

11.60

11.50

11.00

11.00

2

ROA*

%

0.63

0.62

0.60

0.60

成本收入比*

%

35

34.00

35.00

35.00

(二)资本类

指标名称

单位

2020年度风险偏好值

监管值

目标值

预警值

容忍值

资本充足率*

%

12.00

11.50

11.00

10.50

一级资本充足率*

%

9.50

9.00

8.50

8.50

杠杆率

%

5.10

5.00

4.50

4.00

(三)信用风险

指标名称

单位

2020年度风险偏好值

监管值

目标值

预警值

容忍值

不良货款率*

%

4.80

4.90

5.00

5.00

逾期90天以上贷款与不良贷

款比例

%

100

105.00

100.00

100.00

货款拨备比

%

5.50

4.50

5.00

2.50

拨备覆盖率

%

155.00

151.00

150.00

150.00

(四)流动性风险

指标名称

单位

2020年度风险偏好值

监管值

目标值

预警值

容忍值

流动性比例*

%

30.00

27.00

26.00

25.00

流动性缺口率*

%

-4

-5.00

-10.00

-10.00

3

优质流动性资产充足率

%

110.00

105.00

100.00

100.00

(五)集中度风险

指标名称

单位

2020年度风险偏好值

监管值

目标值

预警值

容忍值

单一集团客户授信集中度

(资本净额)*

%

13.00

14.00

15.00

15.00

单一集团客户授信集中度

(一级资本净额)*

%

16.00

18.00

20.00

20.00

单一客户贷款集中度(资本

净额)*

%

8.70

9.00

10.00

10.00

单一客户货款集中度(一级

资本净额)*

%

14.00

14.50

15.00

15.00

如市银保监分局对我行的分层监管要求发生变化，我行

将对上述风险偏好值做适当调整。

三、各主要风险领域的风险偏好陈述

我行面临的主要风险类别包括：信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险、声誉风险、战略风险、合规风险、信息科技风险、外包风险、

洗钱风险。

为了贯彻落实银行整体风险偏好，对主要风险设置单一风险的风险偏好，即单一风险的风险偏好陈述与风险容忍度

指标设置，完成整体风险偏好向单一风险的传导。

(一)信用风险。信用风险偏好是在全行统一的风险偏

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好和整体风险容忍度范围内，根据本行的发展战略、风险管理能力、结合宏观经济运行状况、宏观政策变动情况、产(行)业风险变动情况、区域风险变化趋势等因素，确定的信用风

险承担水平。

我行信用风险偏好坚持“资本、风险、收益”之间的平衡，结合宏观经济和行业发展趋势及本行资本变化情况，制定前瞻性的风险管理政策。资本作为银行经营的本钱，我行视资本充足程度引导选择重资本或是轻资本业务，按“高风险、高收益”、“低风险，低收益”的业务特点结合资本约束条件来确定我行承担的风险总量和减值准备要求，通过调整资产结构、优化资产质量、提高风险定价能力等措施，确保经风险调整后的资本收益(RAROC)达到最优水平，从而实

现风险回报最优化和股东价值最大化。

(二)市场风险。我行将在可控范围内承担适度的利率风险和汇率风险，尽可能降低市场不利波动对本行市场风险水平带来的损失，获取适当的投资收益；市场风险敞口控制在董事会设定限额之内，并严格遵守监管当局设定的各项规

范。

(三)操作风险。我行将建立并优化操作风险管理识别、评估、监测、报告、持续改进机制，组织实施操作风险识别、评估和监测，增强识别和防范操作风险能力；完善操作风险管理系统，构建操作风险损