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经典风险模型中多个风险资产的最优投资和最优再保险的开题报告

一、研究背景

经典的风险模型主要包括风险理论、随机过程、风险评估等。在此基础上，如何更好地应对多个风险资产的投资和再保险问题，成为投资者和保险公司共同关注的问题。

二、研究目的

本文旨在研究经典风险模型下多个风险资产的最优投资和最优再保险方案，针对该问题建立数学模型，并给出实现方法，以期为投资者和保险公司提供科学决策依据。

三、研究内容

1、回顾经典风险模型并分析其优缺点；

2、探究多个风险资产的最优投资和最优再保险问题，并讨论投资者和保险公司对该问题的不同关注点；

3、基于经典风险模型，建立多个风险资产的数学模型，并给出实现方法；

4、通过实例分析，验证该模型的可行性。

四、研究方法

1、文献综述法：回顾经典风险模型并分析其优缺点；

2、理论探讨法：探究多个风险资产的最优投资和最优再保险问题，并讨论投资者和保险公司对该问题的不同关注点；

3、数学建模法：在经典风险模型基础上建立多个风险资产的数学模型，并给出实现方法；

4、实证分析法：通过实例分析，验证该模型的可行性。

五、预期成果

本文将对经典风险模型下多个风险资产的最优投资和最优再保险问题进行深入研究，建立数学模型，给出实现方法，为投资者和保险公司提供科学决策依据。