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金融风险VaR模型研究及其R实现

金融风险Va

金融风险V

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R模型研究及其R实现

摘要

VaR理论是一种金融风险管理方法，最近国际上越来越流行，因为它提供了一种现代金融风险管理的新思路，即将现实生活中的一些主观因素转换成可用数理统计方法和计量技术的客观概率数值，使得把不明显的风险显性化，便于风险的控制。本文介绍了金融风险的类别和巴塞尔协定，接着对VaR方法用r语言实现，如参数方法、历史模拟方法，蒙特卡洛方法等，最后通过上证分析分析VaR在我国金融市场中实施的可行性，还对VaR方法在我国金融风险管理中的作用进行了初步探讨。

关键字：VaR理论金融风险管理巴塞尔协定r语言