CFA特许金融分析师-CFA一级-01-QuantitativeMethods.docxVIP

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2023-12-21 发布于陕西
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CFA特许金融分析师-CFA一级-01-QuantitativeMethods.docx

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CFA特许金融分析师-CFA一级-01-QuantitativeMethods

[单选题]1.XisadiscreterandomvariablewithpossibleoutcomesX=（江南博哥）{1,2,3,4}.Threefunctionsf(x),g(x),andh(x)areproposedtodescribetheprobabilitiesoftheoutcomesinX.?

?Theconditionsforaprobabilityfunctionaresatisfiedby:

A.f(x).

B.g(x).

C.h(x).

正确答案：B

参考解析：Biscorrect.Thefunctiong(x)satisfiestheconditionsofaprobabilityfunction.Allofthevaluesofg(x)arebetween0and1,andthevaluesofg(x)allsumto1.

[单选题]2.AMonteCarlosimulationcanbeusedto:

A.directlyprovideprecisevaluationsofcalloptions.

B.simulateaprocessfromhistoricalrecordsofreturns.

C.testthesensitivityofamodeltochangesinassumptions.

正确答案：C

参考解析：Ciscorrect.AcharacteristicfeatureofMonteCarlosimulationisthegenerationofalargenumberofrandomsamplesfromaspecifiedprobabilitydistributionordistributionstorepresenttheroleofriskinthesystem.

[单选题]3.ThefollowingisafrequencypolygonofmonthlyexchangeratechangesintheUSdollar/Japaneseyenspotexchangerateforafour-yearperiod.Apositivechangerepresentsyenappreciation(theyenbuysmoredollars),andanegativechangerepresentsyendepreciation(theyenbuysfewerdollars).?

?Basedonthechart,yenappreciation:

A.occurredmorethan50%ofthetime.

B.waslessfrequentthanyendepreciation.

C.inthe0.0to2.0intervaloccurred20%ofthetime.

正确答案：A

参考解析：Aiscorrect.Twentyobservationslieintheinterval“0.0to2.0,”andsixobservationslieinthe2.0to4.0interval.Together,theyrepresent26/48,or54.17%ofallobservations,whichismorethan50%.

[单选题]4.Adistributionwithexcesskurtosislessthanzeroistermed:

A.mesokurtic.

B.platykurtic.

C.leptokurtic.

正确答案：B

参考解析：Biscorrect.Aplatykurticdistributionhasexcesskurtosislessthanzero.Aisincorrectbecauseanormalorothermesokurticdistributionhasexcesskurtosisequaltozero.Cisincorrectbecausealeptokurticdis