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数字化转型对商业银行风险承担的影响研究

摘要

近年来，商业银行数字化转型力度不断加大。利用数字技术优势，商业银行可以推

动业务转型升级，从而提升竞争力。尽管有不少学者从数字化转型对银行自身资产及负

债业务模式转变的角度展开研究。但是，当前关于数字化转型对商业银行风险承担的影

响研究并不充分。商业银行的风险承担直接决定着银行在经营活动中对于各类风险的偏

好和承受能力，具有主动性、动态化和客观性的特点。此外，商业银行的风险来源广泛，

如信用风险、流动性风险、操作风险、市场风险、声誉风险等都会对商业银行的健康发

展造成影响。2023年3月，硅谷银行的现金危机被公之于众，更加引起国内商业银行对

于自身风险承担的重视。因此，本文基于北京大学发布的我国商业银行数字化转型指数，

深入探讨其对商业银行风险承担的影响及其机制，进而为商业银行的发展和数据高质量

使用提供重要的理论指导和实践借鉴。

2011-202139

本文旨在通过对年家银行的年度数据进行回归分析，探讨数字化转型

对商业银行风险承担的影响，并考虑其对不同类型商业银行可能造成的不同影响。此外，

本文深入探讨数字化转型对商业银行风险承担的影响机制，结果显示，商业银行通过降

低管理成本、提升经营效率，进而有效降低风险承担水平。本文使用缩尾去除离群值、

更换被解释变量以及构建动态面板模型三种方式进行稳健性检验，主要结论保持一致。

上述结论在城商行、农商行和中西部区域商业银行中，抑制作用更加突出；而针对国有

商业银行、股份制商业银行和东部区域商业银行，抑制作用则不太突出。

根据实证结果和对我国商业银行目前数据使用方面存在的问题进行梳理，文本建议

商业银行应该继续推进互联网数字化变革，大型商业银行利用互联网、人工智能等手段，

参与自身经营决策。而中小商业银行主要通过数字化转型实现业务下沉，吸收更多长尾

客户，从而降低风险承担。同时，应该充分认识到数据安全体系建设的重要性，提升数

据使用能力。

关键词：数字化转型；商业银行风险承担；信息不对称

I

目录

目录

1绪论1

1.1研究背景与意义1

1.1.1研究背景2

1.1.2研究意义2

1.2研究内容3

1.3研究方法4

1.4创新点与不足5

2文献综述7

2.1数字化转型相关文献7

2.2商业银行风险承担的相关文献8

2.3数字化转型与商业银行风险承担的相关文献9

2.4文献综评9

3商业银行数字化转型概况11

3.1数字化转型的概念11

3.2商业银行数字化转型进程11

4理论分析及研究假设15

4.1技术溢出理论15

4.2长尾理论15

4.3信息不对称理论16

5研究设计17

5.1样本选择和数据来源17

5.2变量选取17

5.2.1被解释变量17

5.2.2解释变量17

5.2.3控制变量18

5.2.4中介变量18

5.3变量描述性统计及多重共线性检验19

5.4实证模型构建20

6实证分析21

6.1数字化转型对商业银行风险承担的影响21

6.2异质性分析22

IV

数字化转型对商业银行风险承担的影响研究

6.3机制分析23

6.4稳健性检验24

6.4.1缩尾去除离群值24