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第五章 异方差性 思考题

简述什么是异方差?为什么异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关?

试归纳检验异方差方法的基本思想,并指出这些方法的异同。

什么是加权最小二乘法,它的基本思想是什么?

产生异方差的原因是什么?试举例说明经济现象中的异方差性。

如果模型中存在异方差性,对模型有什么影响?这时候模型还能进行应用分析吗?

对数变化的作用是什么?进行对数变化应注意什么?对数变换后模型的经济意义有什么变化?

怎样确定加权最小二乘法中的权数?

练习题

设消费函数为Y

i

????X

1 2 2i

?X ?u

3 3i i

其中,Y

i

为消费支出；X

2i

为个人可支配收入；X

3i

为个人的流动资产；u为

i

随机误差项,

并且E(u

i

)=0,Var(u

i

)=?2X

2(其中?2为常数)。试回答以下问题:

2i

选用适当的变换修正异方差,要求写出变换过程;

写出修正异方差后的参数估计量的表达式。

根据本章第四节的对数变换 ,我们知道对变量取对数通常能降低异方差性,但需对这种模型的随机误差项的性质给予足够的关注。例如,设模型为

Y??

X?2u,对该模型中的变量取对数后得

1

lnY?ln?

1

?lnX?lnu

2

如果l