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随机过程习题答案

随机过程部分习题答案

习题2

2.1设随机过程btbVttX),,0(,)(+∞∈+=为常数，)1,0(~NV，

求)(tX的⼀维概率密度、均值和相关函数。

解因)1,0(~NV，所以1,0==DVEV，bVttX+=)(也服从正态分布，

bbtEVbVtEtXE=+=+=][)]([22][)]([tDVtbVtDtXD==+=

所以),(~)(2

tbNtX，)(tX的⼀维概率密度为

),(,21);(2

22)(+∞-∞∈=

--

xe

t

txftbxπ，),0(+∞∈t

均值函数btXEtmX==)]([)(

相关函数)])([()]()([),(bVtbVsEtXsXEtsRX++==][2

2

bbtVbsVstVE+++=2

bst+=

2.2设随机变量Y具有概率密度)(yf，令Yt

etX-=)(，0,0Yt，求随机过程)(tX的

⼀维概率密度及),(),(21ttRtEXX。解对于任意0t，Yt

e

tX-=)(是随机变量Y的函数是随机变量，根据随机变量函数的分

布的求法，}ln{}{})({);(xYtPxePxtXPtxFt

Y≤-=≤=≤=-

)ln(1}ln{1}ln{t

x

FtxYPtxYPY--=-≤-=-

≥=对x求导得)(tX的⼀维概率密度

xt

txftxfY1

)ln();(-

=，0t均值函数?

∞

+--===0

)(][)]([)(dyyfeeEtXEtmytt

YX

相关函数

+∞

+-+====0

)()(2121)(][][)]()([),(212121dyyfeeEeeEtXtXEttRttyttYtYtYX

2.3若从0=t开始每隔2

1

秒抛掷⼀枚均匀的硬币做实验，定义随机过程??

=时刻抛得反⾯

时刻抛得正⾯tttttX,

2),cos()(π

试求：（1）)(tX的⼀维分布函数),1(),2

1(xFxF和；（2）)(tX的⼆维分布函数),;1,2

1

(21xxF；

（3）)(tX的均值)1(),(XXmtm，⽅差)1(),(2

2

XXtσσ。解（1）2

1

=

t时，)

1(X的分布列为

⼀维分布函数

≥≤=1

,

110,

2

10,0),21(xxxxF1

=t时，)1(X的分布列为

⼀维分布函数

≥≤--=2

,

121,

211,0),1(xxxxF（2）由于)1()21

(XX与相互独⽴，所以))1(),

1((XX的分布列为

⼆维分布函数

≥≥≤-≥≥≤≤-≤-=2

,1,121,12,10,

212

1,10,

4

110,0),;1,21(212121212121xxxxxxxxxxxxF或或

（3）tttttmX+=?+=

)cos(21

221)cos(21)(ππ2

1

)1(=Xm

22

2222])cos(2

1[)2(21)(cos21)]([)]([)(tttttEXtXEtX+-+=-=ππσ

)cos()(cos412)(cos212

222ttttttπππ+=

)cos()(cos412

2ttttππ-+=

2])cos(21

[tt-=π

4

9)1(2

=Xσ

2.4设有随机过程)sin()cos()(tBtAtXωω+=，其中ω为常数，BA,是相互独⽴且服从正态分布),0(2

σN的随机变量，求随机过程的均值和相关函数。

解因BA,独⽴，),0(~2

σNA，),0(~2

σNB

所以，2

][][,0][][σ====BDADBEAE均值)]sin()cos([)]([)(tBtA