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关于国际原油价格的风险价值研究的开题报告

开题报告

题目：关于国际原油价格的风险价值研究

一、研究背景及意义

随着全球经济的不断发展和能源消费的日益增长，在全球经济中，原油作为一种主要的能源资源扮演着至关重要的角色。如今，国际原油价格是影响全球经济发展的重要因素之一。原油价格的波动与波动范围对于各国经济运行和企业的经济效益影响很大，也直接关系到市场风险的高低。因此，研究国际原油价格的风险价值，对于企业做好风险管理，把握市场风险有重要的意义。

二、研究目的与方法

本研究旨在通过对国际原油市场的历史数据进行收集与分析，通过建立时间序列模型，实现对国际原油价格风险价值的研究，为企业提供更为科学、全面并可靠的风险管理决策建议。

本研究将采用定性和定量分析相结合的方法对国际原油价格的风险价值进行研究。定性分析将对文献资料进行梳理，了解国际原油价格波动的大体趋势，主要经济因素的作用和原油价格变动所带来的风险。定量分析将主要采用时间序列模型和统计学方法对国际原油价格进行建模和预测，包括ARIMA模型、GARCH模型、EGARCH模型等，以及VaR、CVaR等风险价值指标来研究国际原油价格的风险价值。

三、预期结果

本研究预计能够建立合理的时间序列模型，并测量国际原油价格的风险价值，对于企业提高风险度量的科学性、合理性有一定的参考价值。同时，本研究还能够针对不同的投资人群提供不同的风险评估，对于公司制定风险控制策略以及优化投资组合具有参考意义。

四、可行性分析

本研究采用的研究方法和数据采集手段都是现有的科学研究手段和最新技术手段，都具有较高的可行性。同时，相应的数据资源也比较丰富，可从相关的交易市场、数据库等渠道中获取。因此，本研究的可行性比较高。

五、论文框架

本研究计划分为以下几个部分：

第一部分：绪论，包括研究背景、研究目的、研究方法和预期结果等。

第二部分：国际原油市场波动及其风险特征研究。

第三部分：时间序列模型的建模和预测。

第四部分：风险价值的测量和分析。

第五部分：风险管理策略的探讨。

第六部分：总结和展望。

六、参考文献

[1]张岱.原油价格的VAR模型分析[J].科技创新导报,2010(10):187-188.

[2]贾钦飞.基于GARCH模型的原油价格风险分析[J].科技资讯,2013(28):1-2.

[3]杨冬梅,李军.原油价格风险度量及其应用[J].科技创新导报,2014(23):93-94.

[4]孙世华.原油期货市场风险价值分析[J].现代经济导刊,2015(2):104-105.

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