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基于GARCH模型的A+H银行股风险分析的开题报告

一、选题背景与意义

随着中国金融市场对外开放程度的不断提高，海外各类投资机构进入中国市场，投资者对于涉及中国市场的各类金融工具的关注度也越来越高。在这样的背景下，A+H股市场作为中国股票市场的重要组成部分之一，也受到了各类机构和个人投资者的广泛关注。

银行股在A+H市场中占有重要地位，银行股的风险分析对于投资者决策具有重要的参考意义。而使用GARCH模型对银行股的风险进行分析，可以在一定程度上提高投资者对于市场的理解和分析能力，有助于他们制定更为合理的投资决策，从而降低投资风险。

二、研究目的和方法

本研究的主要目的是基于GARCH模型对A+H银行股的风险进行分析，并探讨其对投资者决策的参考意义。

研究方法主要采用数据统计分析方法，首先通过对A+H市场上多支银行股的历史数据进行搜集和整理，获取到每个股票的日收益率序列。接着，基于GARCH模型，建立每一只股票的日收益率序列的风险模型，计算出其风险变化序列，并进行相应的分析和解释。最后，通过对比分析不同股票的风险变化情况，对A+H银行股市场的整体风险做出总结，并对投资者的决策提出相应的建议。

三、预期结果和创新点

预期的研究结果是，在A+H银行股市场中，不同银行股的风险变化存在差异，有些银行股风险比较稳定，而有些银行股风险比较波动。同时，根据不同风险变化情况，对于投资者的决策也应该有所不同，有些银行股可能更适合长期投资，而有些银行股则更适合短期交易。

本研究的创新点主要在于：首先，研究对象是A+H银行股市场，具有较为明确的实践意义。其次，采用了GARCH模型对风险进行分析，方法更加科学和准确，可以给投资者提供更具参考价值的决策建议。最后，本研究在分析结果的基础上，针对不同类型的银行股提出了相应的投资建议，具有一定的实际操作性。