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我国创业板市场大幅涨跌后短期异常收益的实证研究的开题报告

一、选题背景和研究意义

近年来，中国股市经历了几次大规模的波动，这些波动对各个市场和板块都造成了影响。其中，创业板市场是一个相对新兴的市场，在2009年开市以来，股价表现非常出色且波动较大。根据创业板市场的特性，我们推测出，股价大幅涨跌后，可能会出现一段短期内的异常收益，这将对投资者的投资决策产生影响。

因此，本文旨在对我国创业板市场大幅涨跌后短期异常收益进行实证研究，分析其影响因素及其意义。本文将以研究结果为依据，供投资者在进行股票投资决策时参考。

二、研究目的

本文旨在通过对我国创业板市场大幅涨跌后短期异常收益的实证研究，探究以下问题：

（1）创业板市场股票的大幅涨跌对短期异常收益的影响；

（2）创业板市场大幅涨跌后的短期股票价格波动情况；

（3）不同因素对创业板市场大幅涨跌后短期异常收益的影响。

三、研究方法

本文采用事件研究法和多元回归模型，分别对创业板市场大幅涨跌后的短期异常收益进行实证研究。

事件研究法主要是用来测算在某一事件（如股票大幅涨跌）发生后，市场在固定时间内的收益率变化，以便对股票价格的影响进行测量和估计。

多元回归模型是用来探究不同因素对股票价格的影响，通过收集收益率、市盈率、市净率、每股收益等变量数据，建立统计模型，得到各因素对短期股票价格的影响。

四、预期结果

我们预计，在创业板市场大幅涨跌后，股票价格短期内可能会出现异常收益，并且该短期异常收益可能受到多个因素的影响，包括公司盈利情况、行业发展状况、宏观经济政策等。我们期望通过实证研究，找到影响短期异常收益的主要因素，并为投资者提供一些参考建议。

五、研究限制

本文的研究方法是基于历史数据的分析，实际情况与历史数据可能有所不同，因此研究结果可能受到一定程度的限制。另外，我们采用的是统计分析方法，分析结果仅供参考。