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中国证券投资基金业绩评价和实证研究的开题报告

一、研究背景及意义

随着中国资本市场的发展，证券投资基金已成为投资者的主要投资工具之一。然而，基金的业绩却存在着较大的波动性。因此，对于基金业绩的评价与研究具有重要的意义。

首先，基金业绩评价与研究可以帮助投资者更好地理解基金的表现，从而为其选择合适的投资产品提供依据。其次，这也有助于基金公司提高管理水平，提高业绩，吸引更多的投资者参与。此外，对基金业绩的评价与研究还有助于完善相关法律法规，并促进证券市场的健康发展。

因此，本文旨在对中国证券投资基金的业绩评价与研究进行实证，以期为投资者和基金管理人员提供有益的参考。

二、研究内容和方法

本文将针对中国证券投资基金的业绩评价和研究问题进行实证研究，主要探讨以下问题：

1.基金的业绩表现特征：比较分析不同类型基金的业绩表现情况，如股票型、债券型、混合型、指数型等。

2.基金业绩的风险控制能力：通过风险评价模型，对基金进行风险控制评价，了解其风险承受能力和风险管理能力。

3.基金业绩的因素分析：研究基金业绩波动的决定因素，包括市场因素、管理因素、成本因素和投资策略因素等。

本文将采用大量文献资料的梳理和整理，结合经验分析和实证研究的方法，对上述问题进行探讨。

首先，我们将运用各种统计分析方法，如回归分析、协整分析、非参数检验等，比较不同类别基金的业绩表现情况。随后，我们将使用风险评价模型分析基金的风险控制能力。最后，我们将采用反事实分析方法，分析基金业绩波动的决定因素。

三、预期结果

本文的预期结果如下：

1.不同类型基金的业绩表现存在较大的差异，一般而言，股票型基金表现最为突出。

2.基金的风险控制能力普遍较好，但存在一定的风险承受能力差异。

3.基金业绩的决定因素主要包括市场因素、管理因素和投资策略因素等，其中管理因素对基金业绩的影响最大。

四、参考文献

1.Campbell,J.Y.,Lo,A.W.,MacKinlay,A.C.(1997).Theeconometricsoffinancialmarkets.Princeton,NJ:PrincetonUniversityPress.

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