计量经济学总论.ppt

计量经济学

;第一部分总论

第二部分经典单方程计量经济学模型理论与方法

;第一章计量经济学概述;什么是计量经济学？;一、计量经济学的产生与发展

○1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics，并把它定义为经济理论、统计学和数学三者的结合；

○1930年成立世界计量经济学会；

○1933年创刊《Econometrica》；

○20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张；

○20世纪70年代以来非经典计量经济学的发展。

;二、诺贝尔经济学奖与计量经济学

○1969—2003年51位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖

1969R.Frish；J.Tinbergen

1973W.Leotief

1980L.R.Klein

1984R.Stone

1989T.Haavelmo

2000J.J.Heckman；D.L.McFadden

2003CliveGranger；RobertEngle

○16位担任过世界计量经济学会会长

○30位左右在获奖成果中应用了计量经济学

○“二战以后的经济学是计量经济学的时代”--Samuelson

○“计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”--Klein;三、计量经济学模型;经济数学模型;数理经济模型;计量经济模型;利用数理经济模型，可以分析经济活动中各种因素之间的互相影响，为控制经济活动提供理论指导。但是，数理经济模型并没有揭示因素之间的定量关系，因为其中的参数（如上述公式中的参数α、β、γ）是未知的。;经典计量经济学模型

○经典计量经济学模型的一般形式：;计量经济学在经济学科中的地位;四、计量经济学的内容体系;2、根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为理论计量经济学和应用计量经济学。

理论计量经济学：以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。

应用计量经济学：以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。;3、按数据类型划分

○截面(cross-section)分析

○时间序列(time-series)分析

○平行数据(paneldata)分析

;横截面数据;时间???列数据

;3、混合截面数据（PooledCross-SectionData)

多个时点上的截面数据混合起来

同一个对象在不同时点上的样本中出现纯属偶然，因为不同时点上的样本抽样是随机的；

4、面板数据（PanelData）

由截面数据集中每个数据的一个时间序列所组成；

关键：同一截面数据的数据单位都被跟踪了一段特定时期，从而采得的经济数据;§1.2建立计量经济学模型的步骤和要点;一、理论模型的设计;1.确定模型所包含的变量;怎样正确选择解释变量？;2.确定模型的数学形式;3.拟定模型中待估计参数的理论期望值;二、样本数据的收集;利用时间序列数据作样本时应注意的问题;利用截面数据作样本时应注意的问题;设置虚变量时应注意的问题;2.样本数据的质量;三、模型参数的估计;四、模型的检验;1.经济意义检验;2.统计检验;3.计量经济学检验;4.模型预测检验;检验方法：

稳定性检验：扩大样本重新估计。

利用扩大了的样本重新估计模型参数，将新的估计值与原来的估计值进行比较，并检验二者之间差距的显著性。

预测性能检验：对样本外一点进行实际预测。

将所建立的模型用于样本以外某一时期的实际预测，并将该预测值与实际观测值进行比较，检验二者之间差距的显著性。;五、计量经济学模型成功的三要素;§1.3计量经济学模型的应用;一、结构分析;弹性;平均弹性;二、经济预测;三、政策评价;计量经济学模型用于政策评价;四、检验与发展经济理论;附：计量经济学的新发展;△数据类型的扩展

⑴平行数据

⑵离散被解释变量数据

⑶受限被解释变量数据

⑷持续时间被解释变量数据;△应用领域的扩展

⑴微观经济领域

金融市场分析

家庭、个人行为分析

⑵非经济领域

;○经典计量经济学

R.Frish创立

T.Haavelmo建