货币政策对我国股票市场的影响——基于ARCH模型的研究分析的开题报告.docxVIP

货币政策对我国股票市场的影响——基于ARCH模型的研究分析的开题报告

一、研究背景和意义

随着我国经济的快速发展，股票市场作为资本市场的重要组成部分，在实现经济增长和资本利得方面发挥着至关重要的作用。然而，股票市场的波动性较大，使得股民和投资者在投资决策中存在风险。因此，对于股票市场的波动性研究是十分必要的。货币政策作为宏观经济政策的一个重要组成部分，对于股票市场的波动也有着极为重要的影响。

本文将基于ARCH模型对货币政策对我国股票市场的影响进行研究和分析，探讨货币政策对我国股票市场波动的影响机制，对于指导我国的宏观经济政策具有重要意义。

二、研究内容和方法

本文将基于ARCH模型对货币政策对我国股票市场的影响进行研究。具体内容包括：

1.对货币政策和股票市场波动的理论框架进行阐述和分析。

2.基于ARCH模型，对我国股票市场的波动特征进行描述和分析，并建立模型。

3.利用中国人民银行货币政策数据和A股指数数据，利用ARCH模型分析货币政策对股票市场波动的影响机制。

本文所使用的研究方法主要是时间序列分析和统计分析方法。其中，主要利用ARCH模型对数据进行分析，探讨货币政策对股票市场波动的影响机制。

三、研究预期成果

本文分析货币政策对我国股票市场波动的影响机制，有望得出如下结论：

1.货币政策的松紧程度对股票市场的波动程度有着显著的影响。

2.随着货币政策趋于紧缩，股票市场波动程度会显著增加。

3.根据具体的时间和情境，货币政策对股票市场波动的影响依然存在差异。

根据以上结论，本文将探讨如何合理制定和调整我国的货币政策，为我国的宏观经济政策提供指导和参考。