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计量经济学的统计学基础汇报人：AA2024-01-25

CONTENTS引言描述性统计概率论基础统计推断时间序列分析统计软件应用

引言01

计量经济学是经济学的一个分支，它运用数学、统计学和计算机技术等工具，对经济现象进行定量分析和预测。统计学是计量经济学的基础，为计量经济学提供了数据收集、整理、描述和分析的方法和技术。计量经济学在运用统计学方法的基础上，结合经济学理论和实际数据，对经济现象进行更深入的分析和研究。计量经济学与统计学关系

课程目的本课程旨在培养学生掌握计量经济学的基本理论和方法，具备运用计量经济学模型分析经济问题的能力。课程要求学生需要掌握统计学基础知识，如概率论、数理统计等；熟悉常用的计量经济学模型和方法，如线性回归模型、时间序列分析等；具备一定的编程能力，能够运用计算机软件进行数据处理和模型分析。课程目的与要求

描述性统计02

数值型数据，如收入、身高、体重等。分类数据，如性别、婚姻状况、职业等。包括数据的来源、收集方式、整理方式、呈现方式等。定量数据定性数据数据的描述数据类型与描述

所有数值的和除以数值的个数，反映数据的平均水平。将数据按大小排列后位于中间位置的数，反映数据的中心位置。出现次数最多的数，反映数据的集中情况。算术平均数中位数众数集中趋势度量

极差最大值与最小值的差，反映数据的波动范围。标准差方差的平方根，用于比较不同数据集的离散程度。方差各数值与平均数之差的平方的平均数，反映数据的离散程度。离散程度度量

偏态数据分布的不对称性。正偏态表示数据向右偏，负偏态表示数据向左偏。峰态数据分布的尖峭程度。峰态系数大于0表示分布比正态分布更尖峭，小于0表示分布比正态分布更扁平。偏态与峰态

概率论基础03

事件与概率在一定条件下，某现象可能发生或不可能发生，称这个现象为事件。事件分为必然事件、不可能事件和随机事件。概率描述随机事件发生的可能性大小的数值，常用P表示。概率的取值范围在0和1之间，0表示事件不可能发生，1表示事件必然发生。古典概型如果每个样本点发生的可能性相等，则称这种概率模型为古典概型。此时，事件的概率等于该事件包含的样本点数与样本空间包含的样本点数的比值。事件

在已知另一事件发生的条件下，某一事件发生的概率。条件概率的计算公式为P(A|B)=P(AB)/P(B)，其中P(AB)表示事件A和事件B同时发生的概率。条件概率如果两个事件的发生互不影响，则称这两个事件是相互独立的。对于相互独立的事件A和B，有P(AB)=P(A)P(B)。事件的独立性在相同条件下重复进行的试验，每次试验的结果不会影响其他试验的结果，且每次试验中各事件发生的概率保持不变。独立重复试验条件概率与独立性

随机变量描述随机现象结果的变量，常用大写字母X,Y,Z等表示。随机变量分为离散型随机变量和连续型随机变量。离散型随机变量的分布律描述离散型随机变量取各个值的概率，常用分布列表示。常见的离散型随机变量分布有0-1分布、二项分布、泊松分布等。连续型随机变量的概率密度函数描述连续型随机变量在某个区间内取值的可能性大小，常用f(x)表示。常见的连续型随机变量分布有均匀分布、正态分布、指数分布等。010203随机变量及其分布

描述随机变量取值的平均水平，常用E(X)表示。对于离散型随机变量，期望等于各可能取值与其对应概率的乘积之和；对于连续型随机变量，期望等于概率密度函数与自变量的乘积在整个取值范围内的积分。描述随机变量取值与其期望的偏离程度，常用D(X)或Var(X)表示。方差的计算公式为E[(X-E(X))^2]，即各可能取值与期望之差的平方与其对应概率的乘积之和（对于离散型随机变量）或概率密度函数与自变量和期望之差的平方的乘积在整个取值范围内的积分（对于连续型随机变量）。描述两个随机变量变化趋势的统计量，常用Cov(X,Y)表示。协方差的计算公式为E[(X-E(X))(Y-E(Y))]，即两个随机变量与其各自期望之差的乘积的期望。当协方差大于0时，表示两个随机变量正相关；当协方差小于0时，表示两个随机变量负相关；当协方差等于0时，表示两个随机变量不相关。期望方差协方差期望、方差与协方差

统计推断04

抽样分布是指从总体中随机抽取样本，由样本统计量所形成的概率分布。包括正态分布、t分布、F分布和卡方分布等。如期望、方差、分位数等，用于描述样本统计量的概率特性。抽样分布的概念常见的抽样分布抽样分布的性质抽样分布

点估计用样本统计量的某个值来估计总体参数的方法，如样本均值、样本比例等。区间估计根据样本统计量的抽样分布，构造出总体参数的一个置信区间，用于描述参数的可能取值范围。估计量的评价标准如无偏性、有效性、一致性等，用于评价不同估计量的优劣。参数估计方法

假设检验的基本原理先对总体参数提出一个假设，然后利用样本