概率论与随机过程12.2过程的统计描述.pptxVIP

概率论与随机过程12.2过程的统计描述汇报人：AA2024-01-25

目录contents引言随机过程基本概念平稳过程及其性质马尔可夫过程及其性质泊松过程及其性质更新过程及其性质总结与展望

01引言

03两者关系概率论为随机过程提供数学工具和分析方法，随机过程则拓展了概率论的应用范围。01概率论研究随机现象数量规律的数学分支，为随机过程提供理论基础。02随机过程研究随机现象随时间演变规律的数学分支，广泛应用于自然科学、社会科学和工程技术领域。概率论与随机过程简介

描述随机现象通过对随机过程进行统计描述，可以揭示其内在的数量规律，加深对随机现象的认识。优化系统性能通过对随机过程的统计描述和分析，可以发现系统存在的问题和瓶颈，进而优化系统性能。预测未来行为基于历史数据和统计模型，可以对随机过程的未来行为进行预测，为决策提供支持。推动相关学科发展随机过程的统计描述不仅丰富了概率论和统计学的研究内容，也推动了相关学科如金融学、物理学、生物学等的发展。过程的统计描述意义

02随机过程基本概念

随机过程定义01随机过程是一族随机变量的集合，其中每个随机变量都与一个时间参数相对应。02随机过程可以描述为随机现象随时间演变的动态过程。随机过程的实现是样本函数，即随机过程在一次试验中的结果。03

根据状态空间分类离散状态空间随机过程和连续状态空间随机过程。根据时间参数分类离散时间随机过程和连续时间随机过程。根据平稳性分类平稳随机过程和非平稳随机过程。随机过程分类030201

样本函数是随机过程的一个实现，即固定ω后X(t,ω)作为t的函数。轨道是样本函数在某一时间区间内的图像，即随机过程在某一时间段内的演变轨迹。样本函数和轨道都是描述随机过程的重要工具，它们提供了从微观角度观察随机过程的方法。010203样本函数与轨道

03平稳过程及其性质

严平稳过程对于任意正整数n和任意实数t1,t2,...,tn，随机过程{X(t),t∈T}的联合分布函数与时间起点无关，即F(x1,x2,...,xn;t1,t2,...,tn)=F(x1,x2,...,xn;t1+τ,t2+τ,...,tn+τ)，其中τ为任意实数，则称该过程为严平稳过程。宽平稳过程如果随机过程{X(t),t∈T}的均值函数为常数，且自相关函数R(t1,t2)仅与时间差t1-t2有关，即R(t1,t2)=R(t1-t2)，则称该过程为宽平稳过程。平稳过程定义

自相关函数R(τ)是时间差τ的偶函数，即R(τ)=R(-τ)；当τ=0时，R(0)等于过程的方差σ^2；自相关函数在原点处取最大值，即R(0)≥|R(τ)|。自相关函数的性质对于两个平稳过程X(t)和Y(t)，它们的互相关函数Rxy(τ)定义为Rxy(τ)=E[X(t)Y(t+τ)]-μxμy，其中μx和μy分别为X(t)和Y(t)的均值。互相关函数具有对称性，即Rxy(-τ)=Ryx(τ)。互相关函数的性质平稳过程相关函数性质

遍历性如果一个随机过程的任意一个样本函数都经历了该过程的所有可能状态，则称该过程具有遍历性。遍历性意味着可以从一个样本函数中获取该过程的全部统计信息。各态历经性如果一个随机过程的任意一个样本函数在任意两个不同的时刻的取值都不相关，则称该过程具有各态历经性。各态历经性意味着该过程的统计特性不随时间变化。注意在实际应用中，严平稳过程往往难以实现，而宽平稳过程则相对容易满足。因此，我们通常所说的平稳过程指的是宽平稳过程。同时，遍历性和各态历经性是描述随机过程特性的重要概念，它们在实际应用中具有重要的指导意义。遍历性与各态历经性

04马尔可夫过程及其性质

马尔可夫过程定义马尔可夫性当且仅当随机过程${X(t),tinT}$在给定过去状态及现在状态的条件下，其未来状态的条件概率分布仅依赖于现在状态，而与过去状态无关，即具有马尔可夫性。状态空间与转移概率马尔可夫过程的状态空间可以是离散或连续的，转移概率描述了从一个状态转移到另一个状态的可能性。

转移概率矩阵对于离散状态空间的马尔可夫链，转移概率矩阵$P$描述了从一个状态转移到另一个状态的概率，满足$P_{ij}geq0$且$sum_{j}P_{ij}=1$。Chapman-Kolmogorov方程对于任意正整数$n,m$，有$P^{n+m}=P^ncdotP^m$，其中$P^n$表示$n$步转移概率矩阵。马尔可夫链转移概率矩阵性质

常返态与非常返态01根据从某状态出发的链在有限时间内返回该状态的概率为1还是小于1，可将状态分为常返态和非常返态。周期性与非周期性02常返态可进一步分为周期性和非周期性，周期性指链从某状态出发后，在返回该状态之前所经过的状态数具有最大公约数大于1