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我国商业银行贷款定价研究——基于改进后的RAROC贷款定价模型视角的中期报告

本研究旨在探讨我国商业银行贷款定价的现状和问题，并提出改进后的RAROC贷款定价模型，以更好地定价商业银行的贷款。

一、我国商业银行贷款定价现状及存在问题分析

1.1现状分析

我国商业银行贷款定价主要以利率为标准，利率的高低和风险程度相关。目前，我国商业银行定价存在以下问题：

（1）以利率为标准的定价模式单一，缺乏差异化；

（2）以基准利率为标准的定价，不能根据实际情况及时调整；

（3）对风险的判断和认定不够科学，难以真实反映借款人的信用和风险水平；

（4）定价结果与实际风险和资本回报之间的相关性较低，导致实际收益低于预期。

1.2存在问题分析

针对现有的商业银行贷款定价模式，存在以下问题：

（1）难以真正反映借款人的贷款风险和信用水平；

（2）定价结果与实际风险和资本回报之间的相关性较低；

（3）缺乏差异化的定价模式，不能针对不同风险等级和实际情况进行具体分析和定价；

（4）无法应对市场竞争和变化。

二、改进后的RAROC贷款定价模型

为了解决上述问题，研究提出了改进后的RAROC贷款定价模型，以更加科学地评估贷款风险和实际资本回报，并为商业银行的贷款定价提供参考。

2.1模型框架

该模型主要包括五个方面的指标：

（1）风险度量指标：主要包括借款人的风险评级、资产质量等指标；

（2）盈利度量指标：主要包括贷款利润预期、风险溢价、市场竞争情况等指标；

（3）成本度量指标：主要包括资金成本、运营成本等指标；

（4）实际回报率度量指标：主要包括税后利润、持续性收益等指标；

（5）审慎度量指标：主要包括资本充足率等指标。

2.2模型应用

改进后的RAROC贷款定价模型主要应用于商业银行的贷款定价，具体步骤为：

（1）借款人的风险评估：通过综合评估借款人的信用、资产质量、市场风险等指标，对借款人进行风险评级；

（2）风险溢价的测算：通过计算借款人的风险评级、资产质量和市场风险等指标，测算出相应的风险溢价；

（3）资金成本与运营成本测算：计算资金成本和运营成本，并将其纳入贷款定价模型中；

（4）税后利润与实际回报率测算：计算税后利润与实际回报率，进而评估商业银行的资本回报；

（5）审慎度量的评估：通过资本充足率等指标，评估商业银行的资本充足情况，以确保银行有足够能力承担贷款风险。

三、结论与建议

在我国商业银行贷款定价中，利率是主要的定价标准。然而，当代商业银行的贷款业务越来越复杂，单一的定价模式往往不能很好地适应市场的需求和风险变化。改进后的RAROC贷款定价模型，不仅可以对贷款风险和资本回报进行更加科学的评估，还可以针对不同风险等级和实际情况进行具体分析和定价，对于商业银行定价来说有着重要的参考意义。因此，我们必须不断探索和改进商业银行的贷款定价模型，以适应市场的需求和风险变化。