探究大数据在商业银行存量信贷资产管理中的信息应用.pdfVIP

大数据应用蓝皮书

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探究大数据在商业银行存量信贷资产

管理中的信息应用

汪健豪赵飞飞*

用

使

载

下

摘要:随着我国经济从高速增长进入高质量发展的新常态,我国商业

馆

书

图

家

银行传统信贷业务过度依赖不动产抵押创造信用的模式难以为

国

有，

所

继,亟须用新的科学方法帮助银行建立以第一还款来源为重点

权

版

社

的信贷信用评估能力与定价能力。得益于国家金税工程的全面

版

出

献

文

推广,以企业真实交易数据为代表的企业涉税数据的合规取得

学

科

会

社

越来越便利,从而使得利用因果关系数据取代相关关系数据来

表征企业经营状况及信用风险成为可能。利用企业真实交易数

据进行建模,可以解决银行与企业、税务部门、监管机构等外

部相关主体之间以及银行内部各业务环节之间的信息不对称问

题,防范潜在的道德风险,并有效帮助银行洞察“虚增收入”

“账外经营”“借名贷款”“偿债能力不足”等各类涉贷信用风

险,帮助银行及早识别和判断风险,制定全面、动态、智能的

风控措施,从而帮助商业银行实现信贷业务的稳健经营,守住

不发生系统性风险的底线。因此,商业银行亟须建立起各方认

可的、可验证可追溯的、真实客观完整的企业交易数据底座,

以赋能信贷资产管理。

*汪健豪,宁博数字技术有限公司总裁,宾夕法尼亚大学