时间序列分析方法智慧树知到课后章节答案2023年下哈尔滨工业大学.pdf

时间序列分析方法智慧树知到课后章节答案2023年下哈尔滨工业大学

哈尔滨工业大学

第一章测试

1.英国的工业革命所进行的时间是（）。

A:18世纪70年代到19世纪中期B:18世纪60年代到19世纪上半期C:18

世纪60年代到18世纪末D:18世纪30年代到18世纪末

答案:18世纪60年代到19世纪上半期

2.时间序列通常会受到哪些因素的影响（）。

A:长期趋势B:循环波动C:季节变化D:随机波动

答案:长期趋势;循环波动;季节变化;随机波动

3.时间序列分析有助于比较两个或多个序列。（）

A:错B:对

答案:错

4.可以应用时间序列模型准确地通过对历史数据分析预测未来发生的结果。

（）

A:错B:对

答案:错

5.时间序列往往呈现某种趋势性或出现周期性变化的现象。（）

A:错B:对

答案:对

6.平稳时间序列差分后还是平稳时间序列。（）

A:错B:对

答案:对

7.时间序列分析有助于了解企业的行为。（）

A:对B:错

答案:对

8.一个时间序列的年度数据包含长期和周期性变化。（）

A:错B:对

答案:对

9.在计算年度数据的季节性指数时，删除最高和最低的实际滑动平均，减少了

季节性变化。（）

A:错B:对

答案:错

10.一个时间序列的变化模式每年都会重复出现，这叫做季节性变化。（）

A:错B:对

答案:对

11.时间序列数据中的连续观测是独立且同分布的。（）

A:错B:对

答案:错

第二章测试

1.纯随机序列的均值是零，方差是定值。（）

A:错B:对

答案:错

2.对于各种时间序列的ADF平稳性检验，其拟合方程式应该都相同。（）

A:错B:对

答案:错

3.由于观察值序列的有限性，纯随机序列的样本自相关系数可能不为零。（）

A:对B:错

答案:对

4.严平稳序列一定是宽平稳序列。（）

A:错B:对

答案:错

5.宽平稳序列一定是严平稳序列。（）

A:错B:对

答案:错

6.宽平稳序列的二阶矩一定存在。（）

A:对B:错

答案:错

7.当序列服从正态分布时，宽平稳和严平稳等价。（）

A:对B:错

答案:对

8.二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的。（）

A:对B:错

答案:对

9.白噪声过程是一个宽平稳过程。（）

A:错B:对

答案:对

10.时间序列的二次差分可以帮助消除二次趋势。（）

A:错B:对

答案:对

第三章测试

1.若平稳序列的样本ACF和样本PACF都呈现一阶结尾，则可考虑建立

ARMA(1,1)模型。（）

A:对B:错

答案:对

2.非中心化AR(3)模型待估参数的个数有3个。（）

A:对B:错

答案:错

3.AR和MA模型的自相关和偏自相关函数均不具备截尾特性。（）

A:错B:对

答案:错

4.AR模型的自相关函数p阶截尾，MA模型的偏自相关函数q阶截尾。（）

A:对B:错

答案:错

5.AR和MA模型的自相关和偏自相关函数均有截尾特性。（）

A:错B:对

答案:错

6.对AR(p)而言，随着向前预测步数的增大，预测误差将变小。（）

A:对B:错

答案:错

7.MA(1)过程ACF一阶截尾。（）

A:对B:错

答案:对

8.MA(1)过程PACF拖尾。（）

A:对B:错