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基于GJRGARCH模型和极值理论的VaR评估的任务书

任务书

主题：基于GJRGARCH模型和极值理论的VaR评估

背景简介：

VaR（ValueatRisk）是金融领域中重要的风险度量指标，是指在一定时间内，有多大的概率证券投资组合在未来某一时间内出现一定的亏损。VaR对于金融机构和个人投资者进行风险控制、决策制定具有重要意义。因此，研究一种有效的VaR评估方法，对于金融风险管理具有重要的意义。

任务描述：

本项目的研究目标是基于GJRGARCH模型和极值理论的VaR评估方法的建立和应用。主要任务包括：

1.对GJRGARCH模型和极值理论进行研究和分析，撰写模型理论部分的文献综述和相关公式推导过程。

2.收集股票、期货、外汇等市场数据，建立GJRGARCH模型和极值理论模型，并对模型进行参数估计和模型检验。

3.研究VaR评估的基本理论和方法，并基于GJRGARCH模型和极值理论进行VaR估计。

4.对VaR进行实证研究，比较不同模型评估VaR时的优缺点以及适用范围，并对其应用进行实践和讨论。

任务要求：

1.完成文献阅读和模型分析部分的文献综述和公式推导过程，建立模型并进行参数估计与模型检验。

2.运用所学知识对数据进行分析和处理，基于GJRGARCH模型和极值理论进行VaR估计。

3.完成实证研究部分，对不同模型进行比较和讨论，并提出自己的观点和思考。

4.具有一定的编程能力，能够运用Matlab或R等软件进行数据处理和模型计算。

5.善于协作，具有良好的团队合作精神和沟通能力。

成果要求：

1.文献综述和模型推导过程的论文及幻灯片。

2.基于GJRGARCH模型和极值理论的VaR评估实证研究论文及幻灯片。

3.可视化绘制VaR曲线及相关代码。

4.最终所得结论的报告。

任务周期：3个月。

参考文献：

1.Hansen,P.R.(2005).Atestforsuperiorpredictiveability.JournalofBusinessEconomicStatistics,23(4),365-380.

2.Giot,P.,Laurent,S.(2003).Value-at-riskforlong-andshort-terminvestments.Journalofappliedeconometrics,18(6),641-663.

3.Christoffersen,P.F.(1998).Evaluatingintervalforecasts.InternationalEconomicReview,39(4),841-862.

4.McNeil,A.J.,Frey,R.,Embrechts,P.(2015).Quantitativeriskmanagement:concepts,techniques,andtools.Princetonuniversitypress.

5.Longin,F.(2001).Extremecorrelationofinternationalequitymarkets.Journaloffinance,56(2),649-676.