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金工定期报告：估值异常因子绩效月报-20240229-东吴证券-17页.pdfVIP

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  • 2024-03-13 发布于辽宁
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金工定期报告：估值异常因子绩效月报-20240229-东吴证券-17页.pdf

    证券研究报告·金融工程·金工定期报告

    金工定期报

    估值异常因子绩效月2024年02月29日

    [Table_Tag]

    [Table_Summary]

    报告要点

    证券分析师高子剑

    ◼估值偏离EPD因子多空对冲绩效（全市场）：2010年2月至今，估值执业证书：S0600518010001

    偏离EPD因子在全体A股（剔除北交所股票）中，5分组多空对冲的021

    年化收益为18.26%，年化波动为9.93%，信息比率为1.84，月度胜率为gaozj@

    71.60%，月度最大回撤为8.93%。研究助理庞格致

    ◼缓慢偏离EPDS因子

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