第2章(回归分析)--计量经济学.pptVIP

第一章，探讨了如何理解以及学习计量经济学问题，并概述如何应用计量经济学研究现实经济问题的过程。本章对条件均值建模得到总体回归模型，并给出相应的样本回归模型及其一种估计方法——最小二乘估计(OLS),最后通过蒙特卡罗实验总结总体回归模型与样本回归模型之间的关系。《计量经济学》王少平杨继生欧阳志刚高教出版社2010.6§2.1总体与总体回归模型§2.2样本与样本回归模型§2.3总体回归模型和样本回归模型

——基于蒙特卡罗实验的再认识第二章回归分析《计量经济学》王少平杨继生欧阳志刚高教出版社2010.6一、总体与总体回归模型的含义1.总体2.总体回归模型二、总体回归模型中所包含的内容1.从数量上看2.从实际经济行为看3.从回归关系看§2.1总体与总体回归模型《计量经济学》王少平杨继生欧阳志刚高教出版社2010.6计量经济模型所要研究的问题是所谓总体中的某种经济关系。

总体是我们要调查或统计某一现象全部数据的集合。例如：研究某个国家（或者社区、或者某个群体）的家庭消费与收入的关系，则可以将这个国家的所有家庭的消费作为一个总体。。§2.1总体与总体回归模型一、总体与总体回归模型的含义1.总体《计量经济学》王少平杨继生欧阳志刚高教出版社2010.6

消费这个随机变量在总体上是变异的或者是变化的。为什么有的家庭的消费水平低，有的家庭的消费水平高？

经济学理论认为，可支配收入的高低，决定了消费支出的水平。

在消费这个总体中，消费与收入这两个变量之间，存在某种关系。回归分析的目的就是要描述总体中变量之间的关系。

为此，我们首先应准确理解总体回归模型。§2.1总体与总体回归模型一、总体与总体回归模型的含义1.总体《计量经济学》王少平杨继生欧阳志刚高教出版社2010.6§2.1总体与总体回归模型一、总体与总体回归模型的含义2.总体回归模型对应不同收入水平的60户家庭的每周消费Y40801201602006080100120140160180200220240260280家庭每周收入X《计量经济学》王少平杨继生欧阳志刚高教出版社2010.6上图含义：

收入X从80?60，这一变化解释了消费Y的总体的条件期望（均值）从65?173。也就是说，X的变化解释了Y的总体的条件期望的变化（总体的平均变化）。(回归分析的意义)

这条线为总体回归模型。由于它是一条直线，故也称为总体回归直线§2.1总体与总体回归模型一、总体与总体回归模型的含义2.总体回归模型《计量经济学》王少平杨继生欧阳志刚高教出版社2010.6

上式是参数和变量的线性函数。

计量经济学中的线性模型或线性总体，一般是指对参数而言的线性模型，或者是可以转换为关于参数是线性的模型。§2.1总体与总体回归模型一、总体与总体回归模型的含义2.总体回归模型《计量经济学》王少平杨继生欧阳志刚高教出版社2010.6

总体回归模型中的随机扰动Ui，从数量上看，它等于在给定X的条件下，第i个样本点Yi与对应的总体均值的“距离”。§2.1总体与总体回归模型二．总体回归模型中的Ui所包含的内容1.从数量上看Ui《计量经济学》王少平杨继生欧阳志刚高教出版社2010.6

从经济学理论可知,除收入X外，其它对消费支出产生影响的因素，包含在U之中；这些因素对消费的总体平均影响可相互抵消。§2.1总体与总体回归模型二．总体回归模型中的Ui所包含的内容2.从实际经济行为看Ui《计量经济学》王少平杨继生欧阳志刚高教出版社2010.6

如果X的变化能解释（决定）Y的平均变化，则称Y与X之间具有回归关系。显然，回归关系不能等同于统计学中的相关关系，但从回归关系可以导出相关关系，从相关关系不一定能推出回归关系。另一方面，回归关系也不能等同于所谓因果关系。一般而言，X与Y存在因果关系，是指X的变化是原因，Y的变化是结果，这种因果关系的含义，显然不能等同于回归的含义。

§2.1总体与总体回归模型二．总体回归模型中的Ui所包含的内容3.从回归关系看Ui《计量经济学》王少平杨继生欧阳志刚高教出版社2010.6

计量经济模型中的被解释变量都是随机变量，我们无法得到其总体数据，我们只能通过对总体进