概率论--第四章协方差.ppt

第四章随机变量的数字特征随机变量的数字特征数学期望方差协方差、相关系数矩协方差协方差相关系数协方差例1若二维随机变量X,Y在区域D={(x,y):x2+y2≤1}中服从均匀分布,求1)Cov(X,Y)2)X,Y是否相互独立相关系数的性质相关系数例3设随机变量x在区间[-θ，θ]上服从均匀分布，其中θ（θ〉0）为常数，若Y=cosX,求ρXY原点矩和中心矩随机变量X的n阶原点矩an=E(Xn)**当E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}≠0X与Y不相互独立。存在着一定的关系定义设（X，Y）为二维随机变量，若E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}存在，则称它为随机变量X与Y的协方差，记为Cov（X，Y）用E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}来反映X与Y的相互关系我们知道Cov(X，X)=？协方差计算公式Cov(X，X)=D（X）Cov(X，Y)=Cov(Y，X)协方差常用计算公式：Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)X,Y相互独立Cov(X,Y)=0Cov(X,Y)=0但X,Y不一定独立注意相关系数D(X)≠0,D(Y)≠0相关系数定义若ρXY=0，则称X与Y不相关=1(2)|ρXY|≤1(1)若X与Y相互独立，则ρXY=0(3)|ρXY|=1X与Y线性相关，即Y=aX+bρXY=0则X与Y相互独立×原点矩中心矩随机变量X的n阶中心矩vn=E{[X-E(X)]n}