平稳时间序列预测法.pptVIP

二、模型参数的估计（1）初估计AR(p)模型参数的Yule-Walker估计特例：一阶自回归模型AR(1)：二阶自回归模型AR(2)：回总目录回本章目录第31页，课件共43页，创作于2023年2月关于平稳时间序列预测法第1页，课件共43页，创作于2023年2月7.1概述时间序列取自某一个随机过程，则称：一、平稳时间序列过程是平稳的——随机过程的随机特征不随时间变化而变化过程是非平稳的——随机过程的随机特征随时间变化而变化回总目录回本章目录第2页，课件共43页，创作于2023年2月宽平稳时间序列的定义：设时间序列，对于任意的t,k和m，满足：则称宽平稳。回总目录回本章目录第3页，课件共43页，创作于2023年2月Box-Jenkins方法是一种理论较为完善的统计预测方法。他们的工作为实际工作者提供了对时间序列进行分析、预测，以及对ARMA模型识别、估计和诊断的系统方法。使ARMA模型的建立有了一套完整、正规、结构化的建模方法，并且具有统计上的完善性和牢固的理论基础。ARMA模型是描述平稳随机序列的最常用的一种模型；回总目录回本章目录第4页，课件共43页，创作于2023年2月ARMA模型三