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豆油期现套利方案.docx

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    豆油期现套利方案

    中大期货雷鸣

    一、 期现套利理论

    由于同时存在期货和现货两个市场，对于拥有现货背景的企业，就同时拥有了两个选购市场，两个销售市场，我们这里所说的套利，就是通过在这两个市场中选择最优的本钱以及产成品的销售价格，来实现企业经营的低风险的最大化利润。

    期现套利是指当期货市场与现货市场在价格差距发生不合理变化时，交易者就可以在两个市场进展反向交易，从而利用价差变化获利的行为。在市场理性状态下，现货价格与期货价格的变化具有较大的全都性，但由于期货市场影响因素众多且存在肯定的投机性，期货价格时常会大大偏离现货价格，当二者正向价差

    〔期货价格-现货价格〕超过现货持有到期货交

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