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比例再保险在VaR和CTE下的最优自留比例的任务书

题目：比例再保险在VaR和CTE下的最优自留比例研究

背景：

在保险市场中，为了将风险进行有效的转移，保险公司可以选择再保险。再保险是指保险公司向再保险公司转移一部分风险的行为。其中，比例再保险是指保险公司与再保险公司按照比例分担责任的一种再保险方式。再保险的应用可以有效地降低保险公司的风险压力，获得更多的投资回报。

然而，决定再保险自留比例大小的因素很多，包括保险公司的承受能力、风险偏好、调整保费等因素。因此，需要进一步研究比例再保险在VaR和CTE下的最优自留比例。

任务：

1.分析比例再保险在VaR和CTE下的最优自留比例，探讨影响最优自留比例大小的因素；

2.建议保险公司采取什么样的自留比例，以达到风险控制和投资回报的最优平衡；

3.结合实际案例研究比例再保险在VaR和CTE下的最优自留比例，并提出实用性强的建议。

要求：

1.研究应用相应的数学模型、统计工具和数据分析方法；

2.撰写一份含有详细论述的报告，包括研究背景、目的、方法、结果和结论等内容，并给出有关建议；

3.报告内容要求准确、清晰、完整、有说服力。

参考文献：

1.胡存信.再保险与保险风险管理[M].人民邮电出版社,2007.

2.廖文勇,廖明兰.再保险最优自留比例及保险公司财务困境预测研究[J].保险研究,2016,3:44-55.

3.JinJ,LamK,YaoH.Anoptimalretentionforaquota-sharereinsuranceundervalue-at-riskandtailvalue-at-risk[J].Insurance:MathematicsandEconomics,2016,69:26-40.