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最优估计

递推最小二乘估计

一递推最小二乘估计的提出

二递推最小二乘估计原理

三递推最小二乘估计结果

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一、递推最小二乘估计的提出

Ø递推最小二乘特点：

在加权最小二乘估计中，对不同的观测值按照它们对估计结果的贡献不

同，施加不同的权值。

Ø存在的问题：

对测量值进行批处理，计算量、存储量大，容易超过系统计算极限

Ø解决方法：

用递推的方式在线计算加权最小二乘估计，基于上一步的估计值和新获

得的测量值计算当前的估计值。

一递推最小二乘估计的提出

二递推最小二乘估计原理

三递推最小二乘估计结果

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二、递推最小二乘估计原理

ZHXV

Ø量测模型：kkk

Ø估计准则：

T

残差平方和最小minJ(X